基于Copula-POT的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量研究.pdf

1、根據(jù)巴塞爾銀行業(yè)委員會對銀行業(yè)中各類風(fēng)險的估計，目前由操作風(fēng)險所產(chǎn)生的損失已僅僅低于信用風(fēng)險。然而，現(xiàn)如今我國銀行業(yè)對操作風(fēng)險的研究在理論與實際等方面遠遠不如對信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的研究。針對這一現(xiàn)狀，我國商業(yè)銀行應(yīng)重點加強對操作風(fēng)險識別與度量的相關(guān)研究，以操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)以構(gòu)建相應(yīng)的識別與度量模型，通過量化為我國商業(yè)銀行需提取的操作風(fēng)險準備金，從而減少與避免操作風(fēng)險損失事件會對我國商業(yè)銀行帶來的損失，因此對商業(yè)銀行操作風(fēng)險進行

2、識別與度量研究具有理論與現(xiàn)實意義。
　　本文分別從商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別與度量兩個方面進行研究。首先將故障樹分析法運用到操作風(fēng)險識別中，通過建立基于FTA的商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別模型，以更準確與清晰地識別商業(yè)銀行操作風(fēng)險；其次針對商業(yè)銀行操作風(fēng)險事件中，通常對銀行造成嚴重負面影響的損失事件往往是低頻高危事件，因此利用適用于這一特點的極值理論中的POT模型構(gòu)建商業(yè)銀行操作風(fēng)險的分類度量模型；同時，由于以往在度量操作風(fēng)險時，往往只是對各類

3、操作風(fēng)險進行簡單求和加總來計算出操作風(fēng)險總資本要求，并沒有將各類操作風(fēng)險間的相關(guān)性考慮其中，因此本文引入Copula函數(shù)來反映操作風(fēng)險的相關(guān)結(jié)構(gòu)，并通過建立基于Copula-POT的整合度量模型來計算操作風(fēng)險總VaR值。研究結(jié)果認為，應(yīng)用Copula-POT整合度量模型與利用POT的分類度量模型相比，能夠大大減少操作風(fēng)險資本要求，從而達到資產(chǎn)組合的風(fēng)險分散效應(yīng)以實現(xiàn)節(jié)約大量的商業(yè)銀行的監(jiān)管資本，最后通過識別與度量模型的應(yīng)用結(jié)果，提出加強