基于非直接損失性的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量研究.pdf

1、本文對商業(yè)銀行現(xiàn)有操作風(fēng)險度量現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理，指出現(xiàn)有研究的局限性和面臨的主要問題，導(dǎo)致這些問題的主要原因在于沿用傳統(tǒng)風(fēng)險度量的思路，依賴于市場損失數(shù)據(jù)建模，從操作風(fēng)險非直接損失特定入手，提出了基于非直接損失的操作風(fēng)險度量研究思路，并給出了幾種具有實(shí)踐可行性操作風(fēng)險度量方法。 操作風(fēng)險度量研究大體上可分為度量模型、數(shù)據(jù)收集和相關(guān)實(shí)證研究三個方面。目前主要的操作風(fēng)險度量方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部衡量法、損失分布法、計分卡法、極

2、端值理論以及貝葉斯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等。各種模型都存在一些嚴(yán)重的缺陷。數(shù)據(jù)問題是制約操作風(fēng)險度量的重大障礙，相關(guān)實(shí)證研究剛剛起步。現(xiàn)有研究的局限性主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 第一，操作風(fēng)險度量研究缺乏系統(tǒng)性，研究方法和成果比較凌亂，很難找到一條貫穿整個研究領(lǐng)域的主線。 第二，目前的研究主要為滿足監(jiān)管需要，對服務(wù)于商業(yè)銀行內(nèi)部管理需要的操作風(fēng)險度量研究很少關(guān)注。 第三，現(xiàn)有度量研究都是基于操作風(fēng)險直接損失的。操作風(fēng)險度量研究需

3、要重點(diǎn)解決操作風(fēng)險可否計量、操作風(fēng)險界定、損失界定、建模數(shù)據(jù)和模型風(fēng)險等問題。 通過特征分析把握操作風(fēng)險的概念內(nèi)涵，從操作風(fēng)險的非直接損失性入手，明確區(qū)分滿足監(jiān)管需要的度量與滿足銀行內(nèi)部管理需要的操作風(fēng)險度量之間的差別，以現(xiàn)代企業(yè)理論為核心構(gòu)建操作風(fēng)險度量研究的理論支撐，借鑒質(zhì)量管理、制造業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)和方法，通過確立操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)，通過標(biāo)準(zhǔn)化來解決操作風(fēng)險度量建模數(shù)據(jù)問題，給出了商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價、基于內(nèi)控評價的基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)