基于極值理論的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法研究.pdf

1、本文旨在研究操作風(fēng)險(xiǎn)損失的度量方法。邏輯結(jié)構(gòu)上,文章首先從定義、分類、特征三方面對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做了初步闡述；其次分析國(guó)內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的分布特征并進(jìn)行對(duì)比,認(rèn)為我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)情況是以內(nèi)部欺詐和外部欺詐兩種損失事件類型為主；接下來(lái)以博弈論為工具,使用混合戰(zhàn)略模型作為分析框架,討論了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生根源和主要影響因素。研究結(jié)果表明:欺詐型操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生根源在于銀行內(nèi)部的委托代理關(guān)系和崗位制約關(guān)系。操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率與欺詐

2、者的作案成本、職位高低以及對(duì)其處罰力度；檢查者的檢查成本,預(yù)期以及對(duì)其的獎(jiǎng)賞程度；案件暴露距案發(fā)的時(shí)間間隔等一系列因素相關(guān)。再次,分析和對(duì)比了巴塞爾委員會(huì)和業(yè)界度量操作風(fēng)險(xiǎn)的兒種主流模型和量化方法,結(jié)果表明,極值理論在度量該類風(fēng)險(xiǎn)時(shí)存在相對(duì)優(yōu)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上,再應(yīng)用copula函數(shù)反映不同損失事件之間的相關(guān)性,可大幅度提高度量精度。最后,利用從公開(kāi)渠道收集的我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐和外部欺詐損失數(shù)據(jù),運(yùn)用POT模型與Gumbd Copula對(duì)