基于巴塞爾新資本協(xié)議的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf

1、銀行業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),其控制風(fēng)險(xiǎn)的能力直接影響銀行的收益與競(jìng)爭(zhēng)力。近年來,操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的不斷發(fā)生給國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)造成了巨大損失和嚴(yán)重影響,對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理也日漸成為金融機(jī)構(gòu)以及相關(guān)學(xué)者關(guān)注的中心。因此,巴塞爾新資本協(xié)議把操作風(fēng)險(xiǎn)列為商業(yè)銀行三大風(fēng)險(xiǎn)之一,并要求對(duì)其計(jì)算監(jiān)管資本。我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理尤其對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法研究起步比較晚,操作風(fēng)險(xiǎn)的管理仍處于初級(jí)階段。操作風(fēng)險(xiǎn)定量管理意識(shí)的淡薄、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)建立的滯后、有效操作

2、風(fēng)險(xiǎn)量化模型的缺乏,導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件頻繁發(fā)生。在這種現(xiàn)狀下,尋求有效的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法,量化和管理操作風(fēng)險(xiǎn),減少操作風(fēng)險(xiǎn)損失對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文首先闡述操作風(fēng)險(xiǎn)的重要性,指出我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性。在第二章中根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的缺陷與不足,對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議提出的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法,以及目前度量操作風(fēng)險(xiǎn)的兩大主流方法“由上至下”法和“由下至上”法進(jìn)行了詳細(xì)的比較和

3、可行性分析,從中選取較適合于我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法——收入模型和蒙特卡羅模擬法。在第三章中對(duì)已往收入模型進(jìn)行了必要的修正,以五家上市銀行為研究對(duì)象,度量了商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn),創(chuàng)新的提出了相對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失指標(biāo)——操作風(fēng)險(xiǎn)占比,并將指標(biāo)結(jié)果與五家商業(yè)銀行實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理狀況進(jìn)行比較,以驗(yàn)證修正收入模型以及操作風(fēng)險(xiǎn)占比的有效性。在第四章中本文初步研究我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)所需計(jì)提的資本金,從相關(guān)文獻(xiàn)和媒體中搜集國(guó)內(nèi)公開的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)