新的《巴塞爾資本協(xié)議》下我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的量化管理.pdf

1、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文新的《巴塞爾資本協(xié)議》下我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的量化管理姓名：?jiǎn)填Ｉ暾?qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：吳青2003.3.1引言自從東南亞金融危機(jī)以來(lái)，金融風(fēng)險(xiǎn)的防范成為各國(guó)政府普遍高度關(guān)注的經(jīng)濟(jì)論題。由于金融是～國(guó)經(jīng)濟(jì)的命脈，關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)的健康、穩(wěn)健發(fā)展，所以金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理一直是國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)。本文聚焦商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，出于以下幾方面考慮：首先，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性。信用風(fēng)險(xiǎn)管

2、理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)也是其得以長(zhǎng)期健康穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵。商業(yè)銀行在其運(yùn)營(yíng)過(guò)程中承擔(dān)了各種類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等等。其中信用風(fēng)險(xiǎn)是其它各種風(fēng)險(xiǎn)的最終結(jié)果，是引發(fā)潛在損失的最主要的因素。隨著經(jīng)濟(jì)和金融全球化和金融創(chuàng)新的發(fā)展，商業(yè)銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨激烈，風(fēng)險(xiǎn)范圍不斷擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)程度也日漸加深，信用風(fēng)險(xiǎn)管理的好壞將直接影響商業(yè)銀行本身乃至整個(gè)金融體系的穩(wěn)定。因此，有必要深入研究現(xiàn)代

3、商業(yè)銀行在新的環(huán)境中運(yùn)用先進(jìn)的管理技術(shù)來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究是目前風(fēng)險(xiǎn)管理研究的熱點(diǎn)和前沿閥題。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家道格拉斯哈里斯曾指出1“市場(chǎng)交易者對(duì)信用的敏感性增強(qiáng)，信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量和管理成為新的關(guān)注焦點(diǎn)，將成為未來(lái)國(guó)際金融市場(chǎng)的一大趨勢(shì)?！彪m然信用風(fēng)險(xiǎn)的管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的中心內(nèi)容，但這一領(lǐng)域一直是研究的薄弱環(huán)節(jié)，還有許多值得研究和探討的闖題。最后，新的巴塞爾協(xié)議草案的出臺(tái)，為新的信用風(fēng)險(xiǎn)下的風(fēng)險(xiǎn)資本建立了框架

4、，我們國(guó)家在加入WTO咀后，將會(huì)面臨國(guó)際大銀行的激烈競(jìng)爭(zhēng)，這些迫使我們加快信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究，加強(qiáng)信用管理技術(shù)和方法在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的應(yīng)用。本文的用五部分介紹了在新的巴塞爾協(xié)議規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)資本的框架下，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該如何加強(qiáng)對(duì)其的研究和應(yīng)用。首先是新的《巴塞爾協(xié)議草案》中基于信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量而配備風(fēng)險(xiǎn)資本的規(guī)定，在此基礎(chǔ)上分析了新的《巴塞爾協(xié)議》草案對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行提出的挑戰(zhàn)：然后是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的量化模型，比較了國(guó)際銀行業(yè)

5、當(dāng)今比較流行的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型如JPMorgan的CreditMetriesl。，K州公司的CreditMonitorv。，瑞士銀行的CreditRisk等。特別以摩根銀行開(kāi)發(fā)的信用度量模型(CreditMetrict一)為討論的重點(diǎn)，分析了該模型在單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方面的應(yīng)用。最后，分析了我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的一般性和特有的體制性原因，并分析了目前在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)的量化管理的難點(diǎn)和障礙，給出我國(guó)商業(yè)銀行盡快建立我們自己的信用