巴塞爾協(xié)議Ⅲ下我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險研究.pdf

1、　　金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心,在市場經(jīng)濟中發(fā)揮著越來越重要的作用,而占據(jù)金融主體地位的商業(yè)銀行更是政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟的重要渠道。隨著經(jīng)濟和金融全球化進程的不斷深入,我國商業(yè)銀行在國際舞臺上既面臨著機遇又面臨著挑戰(zhàn),尤其是《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺更是給國際商業(yè)銀行帶來了一場革命,使得國際商業(yè)銀行不得不面臨更大的困難。從我國商業(yè)銀行的角度分析,由于我國監(jiān)管部門對我國商業(yè)銀行監(jiān)管的要求要高于其他國家,所以短期內(nèi)我國商業(yè)銀行相比于其他國家商業(yè)銀行有明顯的優(yōu)

2、勢,我國商業(yè)銀行應(yīng)該抓住這次機遇增強其在國際上的影響力,不過從長期來看,我國商業(yè)銀行也將面臨著許多困難,如經(jīng)營模式改革、信用風(fēng)險的監(jiān)管、流動性風(fēng)險的預(yù)防等,我國商業(yè)銀行只有處理好這些問題,才能戰(zhàn)勝對手。
　　本文以我國的16家上市商業(yè)銀行為研究對象,其中重點研究的是上市商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。本文首先總結(jié)了國內(nèi)外關(guān)于信用風(fēng)險度量的各種研究,重點是各種度量模型的發(fā)展進程,緊接著分析了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的影響,其中包括對國際商業(yè)銀行和我國

3、商業(yè)銀行兩個方面。論文的第三部分分析了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險狀況,同時介紹了幾種重要的研究信用風(fēng)險的模型,并且分析了各自的優(yōu)缺點,尤其是KMV模型。在文章的第四部分作者對KMV模型進行了修正,修正的重點是違約距離計算中長期貸款的系數(shù) m,通過對不同m 值的檢驗,作者得出最佳的m值為0.3,在此基礎(chǔ)之上論文測算了我國上市商業(yè)銀行的違約距離,并且通過分析發(fā)現(xiàn)我國上市商業(yè)銀行的違約的可能性非常高。論文的最后一部分是政策建議部分,作者根據(jù)論文的分