基于新巴塞爾資本協(xié)議的商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)設(shè)計.pdf

1、西南財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文基于新巴塞爾資本協(xié)議的商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)設(shè)計姓名：劉晗申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：晏永勝20050401引入操作風(fēng)險管理的現(xiàn)實問題。因此，如何借鑒國際銀行界先進(jìn)的操咋風(fēng)險管理技術(shù)，并結(jié)合信息技術(shù)運用于實踐，強(qiáng)化和提高我國銀行業(yè)的操作風(fēng)險的管理水平已經(jīng)成為日漸重要的議題。論文首先詳細(xì)介紹了操作風(fēng)險的概念、衡量方法的基本內(nèi)容，顯示出操作風(fēng)險量化方法在世界各國的銀行操作風(fēng)險管理中已經(jīng)大行其道。然后，對

2、新巴塞爾協(xié)議的操作風(fēng)險管理框架進(jìn)行了描述，引入全面風(fēng)險管理的概念，論述了對我國銀行業(yè)操作風(fēng)險監(jiān)管的啟示。最后，在前面衡量方法的基礎(chǔ)上分析、設(shè)計了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。論文共分四章。第一章是操作風(fēng)險的基本概述。首先界定了操作風(fēng)險的基本定義，與定義相對清晰的市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的界定是一個日益擴(kuò)展的概念。巴塞爾委員會認(rèn)為操作風(fēng)險所涵蓋的內(nèi)容過于復(fù)雜，很難一概而論，其對操作風(fēng)險所下的定義也幾經(jīng)修改，直到新已塞爾協(xié)議給出的定

3、義才為大多數(shù)銀行所接受。其次，介紹了操作風(fēng)險的分類。操作風(fēng)險根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)而有不同的分類方法；而根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的建議，將操作風(fēng)險基于“事件類型”分為7種類型。最后，對操作風(fēng)險的特征進(jìn)行了分析。商業(yè)銀行操作風(fēng)險除了具有業(yè)務(wù)外生性、技術(shù)內(nèi)生性和風(fēng)險的控制性低的特征以外，作為一個涵蓋多種風(fēng)險的集合概念，也具有與其他風(fēng)險不同的特點。第二章詳盡介紹和闡釋了目前在國際銀行界主要的操作風(fēng)險量化方法，為后文的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)的設(shè)計奠定了基礎(chǔ)，這是

4、本文的重點之一。在對操作風(fēng)險給出定義之后，如何運用適當(dāng)?shù)哪Ｐ突蚍椒▽Σ僮黠L(fēng)險進(jìn)行衡量，進(jìn)而提取相應(yīng)的資本金，就成為關(guān)鍵性的內(nèi)容。與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險相對成熟的定量管理模型相比，操作風(fēng)險在過去相當(dāng)長的時期內(nèi)被認(rèn)為是不能量化的，跨國銀行至多通過操作手冊或風(fēng)險清單等進(jìn)行定性化管理。對操作風(fēng)險進(jìn)行量化并嘗試進(jìn)行資本配置是近幾年才出現(xiàn)的。新巴塞爾資本協(xié)議率先把操作風(fēng)險納入風(fēng)險管理框架內(nèi)，提出了操作風(fēng)險的度量方法，并要求金融機(jī)構(gòu)為其配置相應(yīng)的資本金