基于新巴塞爾資本協(xié)議的商業(yè)銀行操作風險管理系統(tǒng)設計.pdf

1、西南財經大學碩士學位論文基于新巴塞爾資本協(xié)議的商業(yè)銀行操作風險管理系統(tǒng)設計姓名：劉晗申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：晏永勝20050401引入操作風險管理的現(xiàn)實問題。因此，如何借鑒國際銀行界先進的操咋風險管理技術，并結合信息技術運用于實踐，強化和提高我國銀行業(yè)的操作風險的管理水平已經成為日漸重要的議題。論文首先詳細介紹了操作風險的概念、衡量方法的基本內容，顯示出操作風險量化方法在世界各國的銀行操作風險管理中已經大行其道。然后，對

2、新巴塞爾協(xié)議的操作風險管理框架進行了描述，引入全面風險管理的概念，論述了對我國銀行業(yè)操作風險監(jiān)管的啟示。最后，在前面衡量方法的基礎上分析、設計了我國商業(yè)銀行操作風險管理系統(tǒng)。論文共分四章。第一章是操作風險的基本概述。首先界定了操作風險的基本定義，與定義相對清晰的市場風險和信用風險相比，操作風險的界定是一個日益擴展的概念。巴塞爾委員會認為操作風險所涵蓋的內容過于復雜，很難一概而論，其對操作風險所下的定義也幾經修改，直到新已塞爾協(xié)議給出的定

3、義才為大多數(shù)銀行所接受。其次，介紹了操作風險的分類。操作風險根據(jù)不同的分類標準而有不同的分類方法；而根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的建議，將操作風險基于“事件類型”分為7種類型。最后，對操作風險的特征進行了分析。商業(yè)銀行操作風險除了具有業(yè)務外生性、技術內生性和風險的控制性低的特征以外，作為一個涵蓋多種風險的集合概念，也具有與其他風險不同的特點。第二章詳盡介紹和闡釋了目前在國際銀行界主要的操作風險量化方法，為后文的操作風險管理系統(tǒng)的設計奠定了基礎，這是

4、本文的重點之一。在對操作風險給出定義之后，如何運用適當?shù)哪Ｐ突蚍椒▽Σ僮黠L險進行衡量，進而提取相應的資本金，就成為關鍵性的內容。與信用風險和市場風險相對成熟的定量管理模型相比，操作風險在過去相當長的時期內被認為是不能量化的，跨國銀行至多通過操作手冊或風險清單等進行定性化管理。對操作風險進行量化并嘗試進行資本配置是近幾年才出現(xiàn)的。新巴塞爾資本協(xié)議率先把操作風險納入風險管理框架內，提出了操作風險的度量方法，并要求金融機構為其配置相應的資本金