我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量方法及其實證研究.pdf

1、隨著巴塞爾新資本協(xié)議的公布，操作風(fēng)險的度量研究已經(jīng)成為銀行業(yè)目前研究的主要課題。與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險均已開發(fā)出較為成熟的度量模型相比，操作風(fēng)險領(lǐng)域還缺乏真正成熟的度量方法。我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件發(fā)生較為頻繁，操作風(fēng)險正日益成為我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險，但操作風(fēng)險定量管理等問題制約了我國操作風(fēng)險管理水平的提高。在此背景下研究我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險度量問題具有重要的現(xiàn)實意義。
　　首先，本文在研究我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀的基

2、礎(chǔ)上，運用相關(guān)統(tǒng)計工具對本文所收集的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件進行分析，通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失金額近似服從對數(shù)正態(tài)分布。接著，選取 BIA法和收入模型對我國四家上市商業(yè)銀行進行了操作風(fēng)險度量的實證分析，說明了在我國操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)普遍缺乏的情況下，這兩種度量方法都有其一定的實用性，但收入模型的度量效果優(yōu)于 BIA法。然后，本文選取商業(yè)銀行的不良貸款比例作為目標(biāo)變量，通過剔除信用風(fēng)險和市場風(fēng)險因素的方法把影響銀行不良

3、貸款比例變動的操作風(fēng)險因素分離出來，并通過信用風(fēng)險、市場風(fēng)險之和與操作風(fēng)險的比例關(guān)系推導(dǎo)出納入操作風(fēng)險的銀行風(fēng)險資本金配置公式。實證結(jié)果表明，該方法能避開操作風(fēng)險度量所需要的大量損失數(shù)據(jù)，不僅有一定的實用價值，而且還有很強的可操作性。最后，本文結(jié)合我國商業(yè)銀行的具體情況，對巴塞爾新資本協(xié)議損失分布法的背景、使用原則和建?？蚣苓M行介紹，并探討了我國應(yīng)用損失分布法度量操作風(fēng)險存在的問題及解決措施。
　　商業(yè)銀行是一個經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)，對