操作風險的度量、管理及實證研究——以我國商業(yè)銀行為例.pdf

1、自1995年巴林銀行倒閉案以來,操作風險越來越成為大家關注的焦點。與市場風險、信貸風險并列,操作風險也是銀行面臨的三大風險之一,對其有效的度量和管理是影響銀行健康發(fā)展的重要因素。自新巴塞爾協(xié)議頒布以來,世界上對于操作風險度量和管理的研究已經(jīng)漸趨成熟,不過,在中國,人們對于操作風險的重視程度還尚未達到應有水平。隨著中國金融市場趨于多樣化、復雜化的發(fā)展,我國商業(yè)銀行也屢屢爆出操作風險事件,不只造成嚴重的經(jīng)濟損失,更影響了銀行本身的聲譽和市場

2、信任程度。因此,本文選取中國的操作風險相關問題作為研究對象,對我國操作風險的度量與管理提出一些政策性建議,希望能夠對學界有關操作風險的研究作出一定的貢獻,也希望能夠引起更多金融機構對于操作風險的重視,進而促進各個金融機構乃至整個金融市場的健康繁榮發(fā)展。
　　在研究方法上,本文主要采取規(guī)范研究與實證研究相結合、定性研究與定量研究相結合的方法。筆者首先是閱讀了與操作風險度量、管理相關聯(lián)的國內(nèi)外文獻,同時對于操作風險相關問題有了更全面的

3、認識;然后對我國商業(yè)銀行操作風險的度量與管理進行實證研究,采取收入模型對14家商業(yè)銀行的操作風險水平進行了估計。對于中國商業(yè)銀行操作風險的問題,本文首先是采取定量研究,通過對數(shù)據(jù)的分析,以餅狀圖、柱狀圖等形式直觀的展示了我國目前商業(yè)銀行操作風險事件及損失的一些特征;然后選取銀行凈利潤為目標變量,選取資產(chǎn)總額、存貸款比率、不良貸款率和凈利差為自變量,選取實際國內(nèi)生產(chǎn)總值以及貨幣供應量為控制變量,利用收入模型對14家商業(yè)銀行的操作風險水平和

4、損失進行了模擬估計。
　　通過實證分析,本文得出結論為,我國商業(yè)銀行操作風險總體水平尚處于可控制的范圍,但是操作風險事件損失大、頻率高,各個銀行對于操作風險度量管理的研究也尚不到位。在介紹操作風險管理框架和標準度量方法的基礎上,結合我國實際情況,本文對加強我國商業(yè)銀行操作風險度量管理水平提出了一些政策性意見,主要是公司機制結構的調整改革;加強內(nèi)部控制;提高員工風險意識和職業(yè)素質,加強企業(yè)文化;發(fā)展操作風險度量體系;建立并加強銀行信