基于非參數(shù)方法的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量研究.pdf

1、近年來(lái),隨著揉作風(fēng)險(xiǎn)的大案頻發(fā),商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)逐漸引起了銀行業(yè)和學(xué)術(shù)界的高度重視。當(dāng)前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)理論的研究仍然是一個(gè)比較新的領(lǐng)域,其中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量研究已經(jīng)成為當(dāng)前國(guó)際上操作風(fēng)險(xiǎn)研究的前沿與熱點(diǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)過(guò)程中不可回避的風(fēng)險(xiǎn),也是我國(guó)銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,在此背景下對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法進(jìn)行研究有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文的主要研究對(duì)象是操作風(fēng)險(xiǎn),在新巴塞爾資本協(xié)議的框架下對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

2、了全面的介紹與分析。首先介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的背景以及研究的意義,然后對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論知識(shí)進(jìn)行了簡(jiǎn)要的介紹,主要包括操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、特性、分類、計(jì)量方法和計(jì)量時(shí)可能遇到的一些困難。接下來(lái)是我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的建立,在操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量上,本文采用高級(jí)計(jì)量法中的損失分布法。其中,損失頻率分布用泊松分布來(lái)擬合,損失額度分布則用最大熵方法來(lái)求解,最大熵方法不需要對(duì)損失額度的概率分布進(jìn)行主觀假設(shè),屬于非參數(shù)方法。
　　 通過(guò)對(duì)操

3、作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的分析可以發(fā)現(xiàn),廣東是我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的高危地帶,損失頻率與損失額度均高居第一。國(guó)有行的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀不容樂(lè)觀,國(guó)有行中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻數(shù)所占比例為47.84％,損失額度所占比例58.32%。發(fā)生在我國(guó)商業(yè)銀行中的操作風(fēng)險(xiǎn)主要類別是內(nèi)部欺詐和外部欺詐,所占比例高達(dá)90.30%。
　　 因此,本文并沒(méi)有把所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件看成一個(gè)整體,而是嘗試著把操作風(fēng)險(xiǎn)事件分成內(nèi)部欺詐、外部欺詐和其他3種類別,對(duì)3種類別的操作風(fēng)