秦農(nóng)銀行GX支行個人住房按揭貸款違約風(fēng)險研究.pdf

1、近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，人民生活水平得到普遍提高。住房已經(jīng)不僅僅是居民的生活必需品，更是一種理財投資手段，越來越多的居民開始將閑散資金投入房地產(chǎn)市場，這也間接地促進(jìn)了我國房地產(chǎn)行業(yè)的迅速發(fā)展。目前，個人住房按揭貸款仍然是居民購買房屋的主要融資渠道。由于其貸款期限長，利息收益穩(wěn)定，風(fēng)險低等特點(diǎn)，個人住房按揭貸款也受到了市場上各大商業(yè)銀行的青睞，成為競相發(fā)展的信貸業(yè)務(wù)。然而，就在個人住房按揭貸款規(guī)模急劇擴(kuò)張的同時，風(fēng)險也陸續(xù)開始

2、顯現(xiàn)。一般來講，商業(yè)銀行個人住房按揭貸款從貸款發(fā)放到最終貸款出現(xiàn)違約的時間一般為4到8年。結(jié)合目前我國個人住房按揭貸款的發(fā)展?fàn)顩r來看，也已經(jīng)進(jìn)入到一個違約的高發(fā)階段。以2013至2016年為例，我國個人住房按揭貸款不良率分別為0.26％、0.29％、0.38％以及0.44％，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢。因此，基于我國個人住房按揭貸款發(fā)展中遇到的問題，認(rèn)清風(fēng)險并采取措施具有深刻的意義。我國個人住房按揭貸款存在諸多風(fēng)險，如市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)

3、險等，但借款人違約風(fēng)險卻是商業(yè)銀行所面臨的最主要風(fēng)險，也是最大的風(fēng)險。本文以秦農(nóng)銀行GX支行為例，選取該支行2008至2016年416個個人住房按揭貸款有效樣本，對貸款中的違約風(fēng)險進(jìn)行實(shí)證研究。在實(shí)證研究中，選取年齡、學(xué)歷、性別、收入、婚姻狀況、職業(yè)、戶籍地、貸款金額、月還款額、首付款比例、貸款利率、貸款期限、房屋價值共13個隨機(jī)變量，通過描述性統(tǒng)計(jì)以及建立Logistic多元非線性回歸模型來檢驗(yàn)這些自變量對違約風(fēng)險的影響程度。最終認(rèn)為