農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究.pdf

1、根據(jù)銀行會(huì)2003—2015年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截止到2015年年底，全國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行由2006年的13家增加到2015年的859家，其占農(nóng)村合作性金融機(jī)構(gòu)數(shù)量的比例由2006年的0.067％增加到2015年的59.49%，資產(chǎn)規(guī)模由2003年的385億元人民幣增加到2015年的152342億元人民幣，其結(jié)構(gòu)數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模在12年的時(shí)間里得到快速的增長(zhǎng)，成為了中國(guó)農(nóng)村金融體系現(xiàn)階段的重要構(gòu)成。然而農(nóng)村商業(yè)銀行在數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模快速增長(zhǎng)的同時(shí)，

2、伴隨著的是相對(duì)于其他類(lèi)型商業(yè)銀行較高的不良貸款余額率，顯示出農(nóng)村商業(yè)銀行相對(duì)較高的信貸風(fēng)險(xiǎn)水平。農(nóng)村商業(yè)銀行具有商業(yè)銀行的屬性，但同時(shí)也承擔(dān)著一定的社會(huì)責(zé)任——為農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)，因此對(duì)于其信貸風(fēng)險(xiǎn)的管控尤為重要，而對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制則需對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別及深入認(rèn)識(shí)影響其信貸風(fēng)險(xiǎn)水平的各種因素。因此對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及影響因素進(jìn)行研究，提高其信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制水平具有重要的意義。
　　本文研究的問(wèn)題是農(nóng)村商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

3、及其影響因素，而對(duì)于影響因素的認(rèn)識(shí)需從微觀與宏觀兩方面來(lái)探討。微觀方面需要關(guān)注銀行的企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)分布及人員配置方面與其信貸風(fēng)險(xiǎn)水平之間是否具有相關(guān)關(guān)系；宏觀方面則需要分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)水平是否具有影響。對(duì)這兩方面的影響因素的認(rèn)識(shí)都對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。
　　基于研究的目的，本文首先對(duì)與信貸風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各種金融理論與概念進(jìn)行了描述，并對(duì)各種經(jīng)典的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了簡(jiǎn)介；其次

4、對(duì)研究對(duì)象——農(nóng)村商業(yè)銀行的總體發(fā)展及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀經(jīng)行了描述性分析；再通過(guò)選取樣本農(nóng)村商業(yè)銀行及所在地域的各項(xiàng)2010年至2015年的微觀與宏觀數(shù)據(jù)，對(duì)其與信貸風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各項(xiàng)指標(biāo)的分布經(jīng)行了統(tǒng)計(jì)性描述與分析，并結(jié)合BS模型與莫頓模型的思想，建立信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型，對(duì)樣本農(nóng)村商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量；再次通過(guò)選取影響因素變量，從微觀與宏觀兩個(gè)層面進(jìn)行實(shí)證分析。微觀層面運(yùn)用了GAM（廣義相加模型）進(jìn)行實(shí)證分析；而宏觀層面則運(yùn)用了短面板固定效應(yīng)

5、模型進(jìn)行實(shí)證分析，并基于實(shí)證研究的結(jié)果，結(jié)合現(xiàn)階段的實(shí)際情況提出提高農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制水平的政策建議。
　　研究發(fā)現(xiàn)，在微觀層面，農(nóng)村商業(yè)銀行的資本充足率與信貸風(fēng)險(xiǎn)之間存在線性正相關(guān)關(guān)系；資產(chǎn)收益率、規(guī)模大小、人均資產(chǎn)額、分行密度均與其信貸風(fēng)險(xiǎn)之間存在非線性關(guān)系，在樣本數(shù)據(jù)區(qū)間中，信貸風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)收益率之間表現(xiàn)為先遞增后遞減的特征，與銀行規(guī)模則先遞減后遞增，信貸風(fēng)險(xiǎn)與分行密度在不同區(qū)間具有穩(wěn)定幅度波浪型特點(diǎn)，與人均資產(chǎn)額則是呈

6、現(xiàn)先遞增，其次在一定區(qū)間穩(wěn)定幅度波動(dòng)以后再遞增的特點(diǎn)；在宏觀層面，信貸風(fēng)險(xiǎn)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占比具有線性負(fù)相關(guān)關(guān)系，與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)率呈顯出明顯的線性正相關(guān)關(guān)系，與每平方公里GDP、固定投資增長(zhǎng)率呈線性負(fù)相關(guān)關(guān)系，與金融資源密度及金融相關(guān)率呈線性正相關(guān)關(guān)系。
　　在實(shí)證研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)的國(guó)情，提出了促進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平的政策建議：（1）建立科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，為信貸決策提供可靠的依據(jù)；(2)信貸管控的力度應(yīng)與銀行