商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范策略研究.pdf

1、長(zhǎng)期以來(lái),信貸風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的主要對(duì)象和核心內(nèi)容.尤其是1980年代末以來(lái),隨著金融全球化趨勢(shì)及金融市場(chǎng)的波動(dòng)性加劇,各國(guó)銀行和投資機(jī)構(gòu)受到了前所未有的信用風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn).世界銀行對(duì)全球銀行業(yè)危機(jī)的研究表明,導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的主要原因是信貸風(fēng)險(xiǎn).而我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量低下,不良貸款比率一直居高不下已是人所共知的事實(shí),以至銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成為我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的最大隱患.再加上國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體制存在的一些缺陷,導(dǎo)致金融

2、抑制現(xiàn)象長(zhǎng)期伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)生活的現(xiàn)實(shí)之中.因此,我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范策略研究既有理論探討價(jià)值,又有實(shí)際現(xiàn)實(shí)意義.基于此,本文在研究商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范策略時(shí),首先應(yīng)用模糊數(shù)學(xué)方法綜合評(píng)價(jià)企業(yè)的信用等級(jí),典型判別分析評(píng)估企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn);然后使用VaR方法、投資組合理論、信貸配額等手段分析信貸風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的潛在大小;特別是進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)博弈研究時(shí),利用不完全信息靜態(tài)博弈探索負(fù)債企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題過(guò)程中得出了三個(gè)指導(dǎo)信貸業(yè)務(wù)有價(jià)值的命題;運(yùn)用不完全

3、信息動(dòng)態(tài)博弈理論研究了我國(guó)信貸市場(chǎng)的類(lèi)型與效率;憑借古諾模型和斯坦克爾伯格模型探討了WTO條件下中國(guó)銀行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì).總之,本文在商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究過(guò)程中一方面借鑒國(guó)外學(xué)者關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)理論的最新成果,另一方自己綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)的知識(shí),在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法的應(yīng)用研究上有所創(chuàng)新.例如運(yùn)用模糊數(shù)學(xué)方法,將企業(yè)經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)指標(biāo)、發(fā)展前景指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)同時(shí)考慮在研究企業(yè)信用范疇內(nèi),在定性分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行數(shù)學(xué)模型化、定量

4、化的多層次綜合評(píng)判,得以全面地反映企業(yè)信用多方面的實(shí)際情況,體現(xiàn)了企業(yè)信用等級(jí)的總體水平,為銀行信貸部門(mén)的科學(xué)決策提供了建設(shè)性的指導(dǎo)意見(jiàn);運(yùn)用博弈論的方法,分析信貸市場(chǎng)各經(jīng)濟(jì)主體的行為在信貸風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制中的作用與影響;并運(yùn)用信息經(jīng)濟(jì)學(xué)中信息不對(duì)稱(chēng)理論,分析了信貸市場(chǎng)上銀行和企業(yè)之間是一種委托人和代理人的關(guān)系,兩者存在著信息不對(duì)稱(chēng)所引起的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制的影響;研究了信貸風(fēng)險(xiǎn)度的理論計(jì)算方法、銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)信用