基于EDA模型的我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率的研究.pdf

1、銀行業(yè)在中國金融業(yè)中處于主體地位。近年來，得益于宏觀經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國銀行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，資產(chǎn)質(zhì)量得到改善，外資銀行的進(jìn)入，開始交叉并逐步形成了國有銀行、股份制銀行和外資銀行全方位的競爭格局。2008年爆發(fā)的金融危機(jī)以及由此延伸的在希臘等歐盟國家爆發(fā)的歐債危機(jī)，對我國的財富管理機(jī)構(gòu)提出了重大的挑戰(zhàn)，而商業(yè)銀行在這里首當(dāng)其沖。英國《銀行家》(TheBanker)雜志對2011年度全球銀行利潤統(tǒng)計排名發(fā)現(xiàn)，2011年中國銀行業(yè)的利潤

2、占全球銀行業(yè)利潤的三成，工行、建行和中行成為去年全球最能賺錢的銀行前三名，其中中國工商銀行更是以432億美元的稅前利潤蟬聯(lián)榜首。風(fēng)險管理效率決定資產(chǎn)質(zhì)量，資產(chǎn)質(zhì)量決定資產(chǎn)收益。本文正是基于這樣的現(xiàn)實(shí)背景展開的，用科學(xué)的評價方法對我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理效率進(jìn)行評價，幫助商業(yè)銀行找到提高風(fēng)險管理水平的方法，對提高銀行收益有著很大的現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文參閱了現(xiàn)有國內(nèi)國外有關(guān)風(fēng)險管理和銀行效率的文獻(xiàn)，對銀行業(yè)經(jīng)營管理和風(fēng)險管理效率的研

3、究現(xiàn)狀進(jìn)行梳理和總結(jié)，并以在A股主板上市的16家商業(yè)銀行作為研究樣本。在了解國家對銀行業(yè)風(fēng)險監(jiān)管的相關(guān)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，選取適合對商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率進(jìn)行評價的輸入和輸出指標(biāo)。利用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析中的BCC模型對決策單元進(jìn)行靜態(tài)分析，得出各個決策單元的綜合效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率，利用Malmquist指數(shù)模型對2009-2011年我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理效率進(jìn)行動態(tài)縱向比較。最后根據(jù)模型運(yùn)行結(jié)果得出結(jié)論，我國國有銀行風(fēng)險管理效率高于股份制商業(yè)