基于Python科學計算包的金融應用實現.pdf

1、金融已經滲透到生活的各個領域，因此需要對金融的趨勢加以研判，這樣就誕生了金融建模。金融建模是運用數學工具來定量研究金融問題的一門學科。在完成金融建模后需要使用計算機進行求解和模擬仿真。常見的金融模型包括:最優(yōu)求解、期權模型、資本資產定價模型和資產組合理論。而計算機求解和模擬仿真軟件包括C++、Excel VBA、Matlab、Python等。
　　C++語言由于抽象程度不高，不是面向領域的，其導致學習難度高。Excel VBA則可

2、擴展性差，無法應用求解實際問題。Matlab雖然是面向領域的，但其不是通用語言，無法與Web等很好整合。
　　本文采用免費的Python語言為計算機求解和模擬仿真語言。具體來說，就是使用Python科學計算的集成開發(fā)環(huán)境Anaconda3中的IPython Notebook。IPython Notebook將程序代碼、問題描述、數學公式和圖形完美結合，這使得其易于學習。
　　由于現有中文Python科學計算包資料不夠完整，本

3、文給出Python科學計算包中的Numpy、Scipy、Sympy和matplotlib相關功能調用說明。在此基礎上，討論效用最優(yōu)和期權模型中的蒙特卡羅仿真方法。具體來說，首先介紹多維數組Numpy包的數據定義功能，然后給出其在投入產出方面的應用實例。其次，給出符號計算包Sympy的功能，然后給出其通過海森矩陣在多元極值方面的應用。第三，在介紹科學計算包Scipy的基礎上，給出了拉格朗日乘數法求解受限極值問題。最后，給出了繪圖包matp