面向金融風險度量的高性能科學計算應用平臺.pdf

1、伴隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國金融市場也迅速發(fā)展，中國金融服務與國際金融市場的滲透和開放力度不斷加大，以現(xiàn)代金融數(shù)學理論為依托的風險度量基礎理論研究和計算方法研究的必要性日益增加，并應該在我國金融風險控制方面起到關(guān)鍵作用。在金融創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)方面，我國金融業(yè)現(xiàn)在面臨著巨大的壓力。衍生產(chǎn)品可以為我們的投資者提供有效的避險工具，有著廣泛的市場前景。而現(xiàn)在我們正直接面對國外金融高技術(shù)的競爭與挑戰(zhàn)，只有對衍生產(chǎn)品進行科學定價，才能在爭取市場的同

2、時回避風險。現(xiàn)代金融風險度量的量化是一個大規(guī)模的科學計算工程，一方面需要成熟的算法支持，另一方面需要大規(guī)模高性能計算能力和大量歷史數(shù)據(jù)為依托。因此，建立面向金融風險度量的金融計算應用平臺，為金融從業(yè)者及金融研究人員提供直觀便捷的、支持高性能計算的金融計算環(huán)境，具有重要的戰(zhàn)略意義。能夠為大規(guī)模金融計算應用提供有力的數(shù)據(jù)支持、服務支持和計算支持，加快先進的風險度量算法的研究步伐，有力地支持科學的風險度量方法的研究與實施.本文設計并實現(xiàn)面向金

3、融風險計算的高性能應用平臺，使用戶通過Web門戶方便的獲取金融計算服務，并對提交的金融計算任務進行跟蹤，在相對較短的時間內(nèi)，獲取金融計算的結(jié)果。為保證平臺的高可用，計算平臺對軟硬件資源進行統(tǒng)一的管理，通過監(jiān)控及時隔離故障。為了方便計算平臺的應用不斷豐富，持續(xù)集成，使新應用部署快速便捷，平臺具備應用自動化部署功能。另外平臺提供大量期權(quán)交易歷史數(shù)據(jù)，形成金融計算歷史數(shù)據(jù)集，并與用戶共享，方便用戶通過實際的歷史交易數(shù)據(jù)，探索研究金融風險交易的