金融風(fēng)險(xiǎn)分析----非系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策.pdf

1、 本文對(duì)商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資本風(fēng)險(xiǎn)提供基本的度量方式。信用風(fēng)險(xiǎn)用這幾項(xiàng)指標(biāo)來(lái)衡量;貸款呆帳率、貸款呆滯率、逾期貸款率，其中前兩項(xiàng)為度量信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大小取決于存貸款結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)條件?？捎脗涓督鸨壤①Y產(chǎn)流動(dòng)比、存貸款比例、拆入資金比例等指標(biāo)來(lái)衡量，其中備付金比例是關(guān)鍵指標(biāo)。資本風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)通常采用資本資產(chǎn)比例、資本充足率、核心資本充足率三項(xiàng)指標(biāo)，其中資本/總資產(chǎn)比例為關(guān)鍵指標(biāo)。

2、以上述度量指標(biāo)為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)李模型來(lái)度量非系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，即可設(shè)計(jì)出準(zhǔn)確、簡(jiǎn)單且能反映非系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)的具體的量化模型。作者在此提出了一個(gè)對(duì)非系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)度量的完整模型。 在風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)上，作者提出商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)應(yīng)按照有效經(jīng)營(yíng)的原則進(jìn)行設(shè)置，其特征應(yīng)能體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)范化程度，與國(guó)內(nèi)金融體制相對(duì)應(yīng)、以及適應(yīng)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化。 商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，作者提出應(yīng)該從商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)經(jīng)