智能實(shí)時(shí)交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著信息技術(shù)與銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，電子銀行[1]業(yè)務(wù)以其便利、高效、低成本等特點(diǎn)已經(jīng)成為主流的業(yè)務(wù)辦理與交易方式。另一方面，由于電子銀行主要依托互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)承載業(yè)務(wù)、瀏覽器或移動(dòng)客戶端承擔(dān)交易，所以在其中的各個(gè)環(huán)節(jié)中都可能產(chǎn)生交易安全風(fēng)險(xiǎn)。若用戶交易安全防備意識(shí)不強(qiáng)則容易發(fā)生口令等關(guān)鍵身份鑒證信息被盜取的情況。電子銀行欺詐不僅會(huì)造成客戶經(jīng)濟(jì)損失，而且會(huì)損害銀行在客戶心目中品牌形象。目前商業(yè)銀行針對(duì)電子銀行交易安全采取了一些控制措施和

2、技術(shù)手段，例如電子銀行口令卡、電子密碼器、U盾、數(shù)字證書、短信驗(yàn)證、動(dòng)態(tài)口令等，對(duì)提升電子銀行的安全防護(hù)能力起到了很大幫助，但在用戶體驗(yàn)和便捷性方面會(huì)產(chǎn)生一定影響，此外一些技術(shù)是可以破解上述安全防護(hù)的，例如通過智能手機(jī)上的短信木馬破解短信驗(yàn)證。所以擺在電子銀行交易安全防控面前的新課題是如何在保障交易安全的前提下，盡可能減少由于安全防范措施介入所帶來的電子銀行交易便利性與高效性的損失。
　　本文論述的智能實(shí)時(shí)交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)的

3、改進(jìn)思路是交易安全防護(hù)機(jī)制向?qū)崟r(shí)化、智能化、基于客戶行為分析的方向發(fā)展。通過對(duì)交易終端環(huán)境感知、欺詐交易特征、交易性質(zhì)與關(guān)聯(lián)、交易行為與客戶習(xí)慣行為的偏差綜合評(píng)估計(jì)量交易風(fēng)險(xiǎn)，建立對(duì)交易的事中實(shí)時(shí)監(jiān)控與事后分析機(jī)制，智能動(dòng)態(tài)地針對(duì)不同特征的交易采取恰當(dāng)?shù)陌踩胧└深A(yù)從而達(dá)到改進(jìn)目的。系統(tǒng)綜合使用設(shè)備指紋[2]、Drools規(guī)則引擎[3]、Memcached[4]、決策樹[5]、hadoop[6]大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)計(jì)算等技術(shù)方案構(gòu)建一套完整解決方

4、案。
　　本文首先概括了研究背景與路線，介紹相關(guān)主要技術(shù)概念、分析部分基本原理和運(yùn)用于系統(tǒng)構(gòu)建的原因。接著運(yùn)用UML[7]方法論對(duì)重點(diǎn)需求進(jìn)行了分析并將系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)為兩個(gè)子系統(tǒng)。在設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)階段對(duì)在線、離線兩個(gè)子系統(tǒng)從系統(tǒng)架構(gòu)、系統(tǒng)接口、各系統(tǒng)模塊、數(shù)據(jù)庫、抽象原理、風(fēng)險(xiǎn)模型設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過程展開論述。文章結(jié)尾對(duì)系統(tǒng)測(cè)試和應(yīng)用成效進(jìn)行了分析。本文主要的工作和改進(jìn)內(nèi)容如下：
　　1.分析電子銀行交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析的業(yè)務(wù)模型、業(yè)務(wù)流程

5、并轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)需求；
　　2.抽象并實(shí)現(xiàn)電子銀行交易反欺詐監(jiān)控規(guī)則的業(yè)務(wù)化按需靈活配置機(jī)制與程序；
　　3.設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)基于設(shè)備指紋技術(shù)研究的算法與程序，改進(jìn)了單純使用IP和MAC地址的終端侵入性識(shí)別方式，提升電子銀行交易終端識(shí)別的科學(xué)性與準(zhǔn)確性；
　　4.運(yùn)用Drools與Memcached技術(shù)以較低成本實(shí)現(xiàn)能夠支持包括含有統(tǒng)計(jì)因子的監(jiān)控規(guī)則的實(shí)時(shí)高效運(yùn)作機(jī)制與程序；
　　5.運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)決策樹技術(shù)生成參考規(guī)則與特