基于非平衡數(shù)據(jù)分類的貸款違約預(yù)測(cè)研究.pdf

1、中圖分類號(hào)嬰U(xiǎn) D C 3 3碩士學(xué)位論文學(xué)校代碼! Q §圣圣密級(jí) 公玨基于非平衡數(shù)據(jù)分類的貸款違約預(yù)測(cè)研究L o a n D e f a u l t P r e d i c t i o nB a s e d o n I m b a l a n c e d D a t aC l a s s i f i c a t i o n作者姓名： 學(xué)科專業(yè)：研究方向：學(xué)院( 系、所) ：指導(dǎo)教師：周麗峰應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院

2、鄒捷中論文答辯日期—— 答辯委員會(huì)主席查墜垂鄉(xiāng)中 南大 學(xué)2 0 1 3 年0 5 月基于非平衡數(shù)據(jù)分類的貸款違約預(yù)測(cè)研究摘要：如何在發(fā)放貸款前有效的評(píng)價(jià)和識(shí)別借款人潛在違約風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算借款人的違約概率，是現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和重要環(huán)節(jié)，也是數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)等領(lǐng)域中的研究熱點(diǎn)問題?，F(xiàn)有的貸款違約數(shù)據(jù)大部分都是非平衡的，以往的研究并未足夠注意這一特征也就重視這一問題的深入研究，本文主要研究如何借助非平衡數(shù)據(jù)分類的思想對(duì)銀行等金融

3、機(jī)構(gòu)的歷史貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)貸款違約的可能性。對(duì)于非平衡數(shù)據(jù)問題，采用基于數(shù)據(jù)平衡的方法構(gòu)造隨機(jī)森林；針對(duì)數(shù)據(jù)較大的問題，采用具有并行特性的隨機(jī)森林算法。基于上述研究，本文提出了一種改進(jìn)的帶權(quán)重的并行平衡隨機(jī)森林算法( W P B R F ) 。W P B R F 算法在構(gòu)造隨機(jī)森林的每個(gè)決策樹的同時(shí)利用O O B 數(shù)據(jù)估計(jì)該決策樹的預(yù)測(cè)性能，并據(jù)此賦予每個(gè)決策樹不同的權(quán)重；此外，W P B R F 算法利用了隨機(jī)森林算法的可并行計(jì)