基于貸款分類的貸款定價(jià)研究.pdf

1、隨著我國利率市場化進(jìn)程的加快，銀行自主定價(jià)的權(quán)利逐漸增加，但同時(shí)也加劇了其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，這就對商業(yè)銀行的經(jīng)營管理能力提出了更高的要求。貸款作為商業(yè)銀行最重要和傳統(tǒng)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，其定價(jià)方式與策略不僅會(huì)影響銀行的盈利性及其市場競爭力，更會(huì)影響到銀行的資產(chǎn)與客戶結(jié)構(gòu)。定價(jià)過高可能導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)客戶流失、市場萎縮，而定價(jià)過低，又使銀行的收入無法彌補(bǔ)貸款成本、費(fèi)用和銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，銀行將發(fā)生損失，所以對貸款的合理定價(jià)關(guān)系著商業(yè)銀行的生存與發(fā)展。本文對商業(yè)

2、銀行貸款定價(jià)作了以下研究：
　　第一，介紹了商業(yè)銀行貸款定價(jià)的理論基礎(chǔ)，包括：貸款定價(jià)的原則、貸款定價(jià)的影響因素以及商業(yè)銀行傳統(tǒng)的貸款定價(jià)方法。
　　第二，將貸款根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級分為兩類，分別為高風(fēng)險(xiǎn)貸款和低風(fēng)險(xiǎn)貸款。銀行分為兩類，為專業(yè)銀行和綜合銀行，其中專業(yè)銀行只發(fā)放一種風(fēng)險(xiǎn)等級的貸款，而綜合銀行同時(shí)發(fā)放兩種風(fēng)險(xiǎn)等級的貸款。假設(shè)銀行將其所有資產(chǎn)都用于發(fā)放貸款。根據(jù)完全競爭市場下無超額利潤的原理，分別建立貸款定價(jià)公式，得到兩類

3、銀行對兩種不同風(fēng)險(xiǎn)等級貸款的定價(jià)公式，并討論了各個(gè)因素對貸款定價(jià)的影響，其中主要討論了存款利率的影響，然后比較了兩類銀行對兩種不同風(fēng)險(xiǎn)等級貸款定價(jià)的高低。
　　第三，將貸款的風(fēng)險(xiǎn)等級擴(kuò)展為三種等級，分別為高風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，同樣得到每一類銀行對每一種風(fēng)險(xiǎn)等級貸款的定價(jià)公式。然后比較兩類銀行對這三種不同風(fēng)險(xiǎn)等級貸款的定價(jià)。得到結(jié)論：專業(yè)銀行有高風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)優(yōu)勢而專業(yè)銀行有低風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)優(yōu)勢；而對于中等風(fēng)險(xiǎn)貸款，兩類銀行的定價(jià)高