基于EVA的商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究.pdf

1、從人民銀行2004年底放開(kāi)商業(yè)銀行人民幣貸款利率上限至2011年央行工作會(huì)議將穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革作為“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)工作，期間，我國(guó)的金融市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了巨大變化。外資銀行的全面進(jìn)入給國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行帶來(lái)了不僅僅是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，更多的是經(jīng)營(yíng)理念上的沖擊。許多銀行都開(kāi)始向“以客戶為中心”、以資本增值為目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)理念轉(zhuǎn)變，探索建立有效的成本約束機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，但由于風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足、信息基礎(chǔ)差、發(fā)展起步晚等諸多歷史原因，價(jià)值

2、管理理念的實(shí)踐還未真正帶來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行綜合實(shí)力的提升。貸款定價(jià)能力是綜合實(shí)力集中體現(xiàn)，它取決于企業(yè)的盈利預(yù)期、風(fēng)險(xiǎn)考量、資金成本及運(yùn)營(yíng)成本等諸多因素，還需要結(jié)合當(dāng)期市場(chǎng)供求及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，才能確定有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。利率市場(chǎng)化改革以來(lái)，商業(yè)銀行雖然具有更大的貸款定價(jià)自主權(quán)，但是傳統(tǒng)貸款利率結(jié)構(gòu)“兩高、兩低”的現(xiàn)象沒(méi)有明顯改善，在貸款定價(jià)管理方面與外資銀行相比還有很大差距。當(dāng)前銀行同業(yè)間已呈現(xiàn)出日益激烈的多元化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，商業(yè)銀行如何合理確

3、定金融產(chǎn)品尤其是貸款產(chǎn)品的價(jià)格就成為非常現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。在這一背景下，本文將現(xiàn)代商業(yè)銀行價(jià)值管理的核心評(píng)價(jià)指標(biāo)EVA運(yùn)用于貸款定價(jià)模型構(gòu)建的研究具有一定的實(shí)用性和前瞻性。
　　本研究以價(jià)值管理和經(jīng)濟(jì)增加值為理論基礎(chǔ)，在充分借鑒國(guó)外商業(yè)銀行先進(jìn)貸款定價(jià)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合C銀行在價(jià)值管理實(shí)踐的階段成果和在貸款定價(jià)管理方面存在的問(wèn)題，提出了基于EVA構(gòu)建貸款定價(jià)模型的必要性和可行性。以EVA的計(jì)量方法結(jié)合商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征構(gòu)建以客戶關(guān)系