資本配置下貸款定價(jià)的研究.pdf

1、在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，產(chǎn)品定價(jià)是一個(gè)永恒的主題。作為溝通買(mǎi)賣(mài)雙方的基本橋梁，產(chǎn)品定價(jià)因?yàn)樯婕八猩鐣?huì)成員的利益而具有強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)意義；作為實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源配置的重要手段，產(chǎn)品定價(jià)又一直是經(jīng)濟(jì)理論研究的核心問(wèn)題之一。 在中國(guó)，隨著利率的逐步放開(kāi)，商業(yè)銀行將從利率的被動(dòng)接受者，過(guò)渡為自主定價(jià)者。貸款定價(jià)是否恰當(dāng)，對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有舉足輕重的影響。研究貸款定價(jià)問(wèn)題，規(guī)范貸款定價(jià)行為，以更好地爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)客戶、防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)現(xiàn)實(shí)地?cái)[在各商業(yè)

2、銀行面前。 巴塞爾新資本協(xié)議也即將到來(lái)。未來(lái)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)將以資本管理為核心，實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理?，F(xiàn)代商業(yè)銀行監(jiān)管框架下，資本量決定了商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張能力、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和市場(chǎng)生存能力。資本管理、資本充足率和資本回報(bào)率是當(dāng)今國(guó)際大銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心，也必將成為中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展方向。資本配置將深入到銀行的各個(gè)角落，成為各單元開(kāi)展業(yè)務(wù)的前提，貸款部門(mén)自然也不例外。 本文寫(xiě)作的目的就是探索將貸款定價(jià)和資本配置結(jié)合起來(lái)的方法，使貸款定價(jià)

3、在未來(lái)資本配置全面推行的格局下，能有效地提高商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效益。 本文首先回顧了貸款利率市場(chǎng)化的過(guò)程和影響，介紹了貸款定價(jià)的基本方法，分析了貸款定價(jià)的現(xiàn)狀，還從理論上探討了資本監(jiān)管對(duì)貸款利率的可能影響；然后以產(chǎn)品定價(jià)理論、資產(chǎn)定價(jià)理論為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用作業(yè)成本理論、資本管理理論、RAROC方法、CaR方法、CAPM模型，構(gòu)建了資本配置下的貸款定價(jià)模型；最后使用某城市商業(yè)銀行的內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行了案例分析，并對(duì)貸款定價(jià)過(guò)程進(jìn)行自動(dòng)