基于梯度法的零售貸款經(jīng)濟(jì)資本配置研究.pdf

1、最近發(fā)生的國(guó)際金融危機(jī)是由美國(guó)的次貸危機(jī)引起,說(shuō)明零售貸款中個(gè)人住房抵押貸款和資產(chǎn)汪券化的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有得到足夠的重視,值得深刻的反思。目前,我國(guó)許多商業(yè)銀行基于自身市場(chǎng)需求和發(fā)展戰(zhàn)略的考慮,大力拓展零售貸款業(yè)務(wù)。因此,有必要加強(qiáng)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制。本文探討采用合適的經(jīng)濟(jì)資本配置方法提高商業(yè)銀行在零售貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
　　 本文將梯度法資本配置拓展到經(jīng)濟(jì)資本配置領(lǐng)域,設(shè)法有效解決零售貸款經(jīng)濟(jì)資本配置的問(wèn)題。首先闡述了經(jīng)濟(jì)資

2、本配置的內(nèi)涵并分析了梯度法資本配置的基本原理,探討了將梯度法資本配置方法拓展到經(jīng)濟(jì)資本配置領(lǐng)域的可行性,然后從商業(yè)銀行分支行的角度運(yùn)用梯度法解決零售貸款的經(jīng)濟(jì)資本配置問(wèn)題。由于零售貸款具有海量性、單筆金額小的特點(diǎn),故先對(duì)零售貸款進(jìn)行資產(chǎn)分池,根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求計(jì)算經(jīng)擔(dān)保品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋后的風(fēng)險(xiǎn)暴露,并考慮了在同一資產(chǎn)池中零售貸款的同質(zhì)性,然后引用CreditRisk+模型計(jì)算任一分支行零售貸款業(yè)務(wù)所占用的經(jīng)濟(jì)資本總量,運(yùn)用梯度法得