商業(yè)銀行零售貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究.pdf

1、零售貸款由于盈利空間大且風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)分散,逐漸成為國(guó)際商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向。我國(guó)商業(yè)銀行零售貸款起步較晚,風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低,尤其在將零售貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)量化,并配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本以保證銀行安全穩(wěn)定運(yùn)行方面,還缺乏科學(xué)、規(guī)范的管理體系。因此,從量化分析的角度開(kāi)展對(duì)我國(guó)零售貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的研究有利于商業(yè)銀行準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
　　 本文從經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的角度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行零售貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究。通過(guò)

2、比較分析各類(lèi)零售貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型的優(yōu)缺點(diǎn),結(jié)合國(guó)際先進(jìn)銀行對(duì)零售貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行可能采用的零售貸款信用風(fēng)險(xiǎn)建模途徑進(jìn)行了探討。
　　 本文針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行零售貸款提出的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法的基本思路是:首先,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特征將零售貸款劃分成不同的子集,運(yùn)用基于生存分析方法的非線(xiàn)性時(shí)變比例違約模型分類(lèi)測(cè)算違約概率。然后,在違約率可變的條件下,采用CreditRisk+模型的快速傅立葉變換(FFT