利率市場化過程中商業(yè)銀行風(fēng)險管理和存貸款利率定價.pdf

1、本文主要對比國內(nèi)外利率市場化的模式，從中總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，為我國利率市場化的過程給出一些合理的建議，并詳細(xì)分析了我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險和機(jī)遇，由于存貸利差收窄，銀行盈利受到影響，因此銀行應(yīng)發(fā)展中間業(yè)務(wù)和創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改善定價能力，加強(qiáng)管理應(yīng)對利率市場化改革。本文主要分為七個部分:第一部分為論文的研究背景和意義和文獻(xiàn)綜述，主要分析了美國日本的利率市場化模式對中國的啟發(fā)，以及我國學(xué)者對利率市場化的建議，進(jìn)一步提出了我國商業(yè)銀行利率市場化面對的

2、危機(jī)和風(fēng)險;文獻(xiàn)綜述部分主要是國內(nèi)外關(guān)于利率市場化對商業(yè)銀行的改革的影響和應(yīng)對措施文獻(xiàn)匯總;第二部分主要寫不同時期的利率決定理論，分別從古典學(xué)派，新古典綜合學(xué)派，凱恩斯學(xué)派和IS-LM模型，以及這些理論的比較;第三部分主要分析我國利率市場化的理論研究，主要包括利率市場化界定和我國利率市場化的模式;第四部分包括我國商業(yè)銀行面對很多機(jī)遇和困難，機(jī)遇是使我國商業(yè)銀行能更全面的發(fā)展，通過一年期存貸款利差的變化，我們可以看到利差收窄引起銀行利潤增

3、速減少，主要是銀行盈利模式單一，而更好的解決這一問題主要還是銀行經(jīng)營模式多元化，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)收入。第五部分是通過巴塞爾新資本協(xié)議中計量風(fēng)險資本的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法我們可以準(zhǔn)確計量銀行利率風(fēng)險，但是不論是標(biāo)準(zhǔn)法還是內(nèi)部模型法都是以一定的流動性不變和到期日固定為前提的，因此不能計量受利率影響的敏感性資產(chǎn)和負(fù)債，而缺口分析就能準(zhǔn)確計量對利率敏感的資產(chǎn)和負(fù)債，通過對比工商銀行2010-2012年缺口的變化，我們看到短期存款和貸款對利率相對敏