我國(guó)上市商業(yè)銀行貝塔值影響因素分析.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、20世紀(jì)80年代末,我國(guó)資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)萌芽出現(xiàn),至今已有二十多年的發(fā)展歷程,目前資產(chǎn)評(píng)估已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)體系中一個(gè)不可缺少的專(zhuān)業(yè)服務(wù)行業(yè)。收益法在資產(chǎn)評(píng)估中得到了廣泛應(yīng)用,折現(xiàn)率作為收益法的重要參數(shù),其估算始終是資產(chǎn)評(píng)估中一個(gè)難點(diǎn),貝塔值作為折現(xiàn)率的參數(shù)之一,其計(jì)算問(wèn)題也成為了研究的重中之重。我國(guó)商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè),在經(jīng)濟(jì)體系中起著重要的作用,本文選擇我國(guó)上市商業(yè)銀行為樣本,來(lái)研究我國(guó)商業(yè)銀行貝塔值的影響因素有哪些。
　　本

2、文研究的是我國(guó)上市商業(yè)銀行的貝塔值影響因素,樣本范圍是我國(guó)上市的12個(gè)商業(yè)銀行,研究時(shí)間段為2008年至2012年季度數(shù)據(jù)。在資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)發(fā)展的背景下,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的特點(diǎn),選擇了凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、資產(chǎn)負(fù)債率、市盈率、財(cái)務(wù)杠桿、不良貸款率、GDP增長(zhǎng)率、CPI指數(shù)和M2增長(zhǎng)率9個(gè)變量為自變量,貝塔值為因變量,通過(guò)構(gòu)建多元線性回歸模型來(lái)分析貝塔值的影響因素。
　　研究結(jié)果顯示,當(dāng)其他解釋變量不變的情況下,我國(guó)上市商業(yè)銀行

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