基于模糊K線的金融時間序列反轉(zhuǎn)模式挖掘研究.pdf

1、股票市場是一個受多種因素影響的龐大系統(tǒng)，具有非常復(fù)雜的運(yùn)動規(guī)律，市場行情更是瞬息萬變。股票市場的金融時間序列數(shù)據(jù)作為其綜合的外在表現(xiàn)形式，蘊(yùn)含了許多客觀規(guī)律信息，如何從中挖掘出各種信息，更好地認(rèn)識、掌握、并利用其規(guī)律無疑對股票投資預(yù)測、決策與風(fēng)險(xiǎn)管理活動具有重要意義。
　　傳統(tǒng)技術(shù)分析主要是基于經(jīng)驗(yàn)對市場變化的趨勢進(jìn)行預(yù)測，以圖表為手段對市場行為進(jìn)行研究。由于不同的人對圖表的識別差異較大，難以統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證到底誰的分析結(jié)果最可靠，并且缺

2、乏足夠的理論支持?，F(xiàn)代技術(shù)分析則主要是運(yùn)用數(shù)學(xué)模型和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法，試圖從大量的歷史數(shù)據(jù)中挖掘出市場在時間序列層面上可能隱藏的規(guī)律。但現(xiàn)有的研究中，多數(shù)預(yù)測模式參數(shù)繁多且復(fù)雜，難以被一般投資者所理解，同時現(xiàn)有的研究主要著眼于對未來價格或趨勢的預(yù)測，事實(shí)上，預(yù)測未來股票的具體價格是一個非常困難的工作，畢竟股票市場存在太多的不確定因素。市場中的投資者更關(guān)心、而且也較為可行的策略是識別市場的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。本文研究了一個能主動預(yù)警股價反轉(zhuǎn)點(diǎn)的新技術(shù)分

3、析模型，該模型將模糊邏輯理論應(yīng)用于傳統(tǒng)的K線圖理論，利用K線圖的開盤價、收盤價、最高價和最低價對K線形態(tài)特征進(jìn)行模糊化處理，再從模糊K線圖中提取出征兆序列，然后運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對征兆序列進(jìn)行分類，得出模糊K線反轉(zhuǎn)模式的統(tǒng)計(jì)特征，最后通過模糊K線反轉(zhuǎn)模式實(shí)現(xiàn)對股價反轉(zhuǎn)點(diǎn)的預(yù)測。
　　本文選擇在上證A股和深證A股這兩個證券市場分別進(jìn)行實(shí)證研究，結(jié)果表明：本文提出的模糊K線反轉(zhuǎn)模式真實(shí)存在并且能夠被較好的識別；根據(jù)本文提出的模糊K線反轉(zhuǎn)