基于金融時(shí)間序列GARCH模型的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、山東理工大學(xué)山東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文基于金融時(shí)間序列GARCH模型的研究基于金融時(shí)間序列GARCH模型的研究RESEARCHOFFINANCIALGARCHMODELS研究生:張芳指導(dǎo)教師:指導(dǎo)教師:孟昭為教授孟昭為教授申請(qǐng)學(xué)位門(mén)類(lèi)級(jí)別:申請(qǐng)學(xué)位門(mén)類(lèi)級(jí)別:理學(xué)碩士理學(xué)碩士學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):應(yīng)用數(shù)學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)研究方向:研究方向:應(yīng)用統(tǒng)計(jì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)論文完成日期:論文完成日期:2010年5月25日2010年5月25日單位代碼:10433

2、學(xué)號(hào):Y0711178分類(lèi)號(hào):O212密級(jí):山東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要摘要本文以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中模型族為背景,主要對(duì)模型進(jìn)行討論和研究。主要工作是:ARCHGARCH(1)討論了基于分布的GEDARCHβ?模型和模型的經(jīng)驗(yàn)似然估計(jì),以及大樣本性質(zhì)。GARCH(2)討論了時(shí)間序列模型的預(yù)測(cè)問(wèn)題,以MA模型和模型為例,針對(duì)一般線性預(yù)測(cè)的局限性,引入了ARCHBootstrap方法,使得該預(yù)測(cè)問(wèn)題簡(jiǎn)化為一個(gè)條件期望值的求解,達(dá)到精確運(yùn)算的目的。

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