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文檔簡介
1、金融波動性是金融市場的內在屬性,與金融市場的功能與穩(wěn)定性密切相關,也是衡量一個市場效率和發(fā)展完善程度的指標。金融市場的波動性意味著市場中不確定性和風險,因此無論對于市場投資者還是市場監(jiān)管者而言,研究金融波動特性,全面、正確認識金融波動,把握金融波動特性,都有著重要的意義。金融市場本質上是一個非線性系統,影響因素眾多,變化復雜。分形、混沌分析和符號時間序列分析等非線性系統分析方法逐步引入金融市場的分析中,以期能夠更有效、更全面地揭示金融波
2、動性的規(guī)律。眾多研究結果發(fā)現,金融市場波動存在多尺度現象,利用單一時間尺度分析金融波動得到的結果往往是片面的。因此本文從多尺度的角度出發(fā),采用符號時間序列分析方法,對金融市場的波動特性展開研究,希望能夠全面且準確地認識金融波動的特性。
首先,文章論述了進行金融市場波動研究的背景及意義,總結了金融波動的研究成果,重點介紹了符號時間序列分析方法和小波多分辨分析的基本理論,為論文的展開提供理論基礎。然后將小波多分辨分析與符號時間序列
3、方法結合,對將上證綜指和深證成指的“已實現”波動序列分解為不同尺度的細節(jié)分量,對原序列及不同的細節(jié)分量分別采用符號化分析,得出不同尺度上的符號序列直方圖,辨別確定不同時間尺度上的主要變化模式與異常變化模式,為不同類型的投資者提供投資策略和風險管理的依據;提出符號序列秩次圖,直觀地研究不同序列之間以及同一序列在不同尺度上的相似性與差異性,體現符號時間序列分析的優(yōu)越性,計算簡便,減少了很多不必要的麻煩;采用歐幾里得范數、2c統計量、相對熵以
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