已閱讀1頁,還剩52頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、本文對基于狀態(tài)空間模型的金融時(shí)間序列預(yù)測方法進(jìn)行了研究。主要工作如下: 1、首先介紹了狀態(tài)空間模型、Kalman濾波器、Kalman預(yù)報(bào)器、Kalman平滑器、最優(yōu)固定區(qū)間平滑、穩(wěn)態(tài)Kalman濾波及其漸近穩(wěn)定性等理論。 2、詳細(xì)介紹了利用Kalman濾波、最優(yōu)固定區(qū)間平滑、預(yù)報(bào)誤差分解似然函數(shù)以及EM算法融為一體的遞推迭代方法,最大限度地利用全部時(shí)間序列數(shù)據(jù)得到的參數(shù)估計(jì)。 3、分別用乘積季節(jié)模型和狀態(tài)空間模型
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于張量模型的金融時(shí)間序列預(yù)測研究.pdf
- 基于局部模型的時(shí)間序列預(yù)測方法研究.pdf
- 基于模糊時(shí)間序列的預(yù)測模型和方法研究.pdf
- 時(shí)間序列模型的預(yù)測方法研究
- 基于隨機(jī)微分方程模型的金融時(shí)間序列預(yù)測的研究.pdf
- 組合模型對金融時(shí)間序列的分析及預(yù)測
- 基于金融時(shí)間序列GARCH模型的研究.pdf
- 組合模型對金融時(shí)間序列的分析及預(yù)測.pdf
- 基于統(tǒng)計(jì)信號處理的時(shí)間序列預(yù)測模型選擇方法研究.pdf
- 基于事件影響度的金融時(shí)間序列預(yù)測.pdf
- 基于支持向量機(jī)的金融時(shí)間序列預(yù)測.pdf
- 狀態(tài)空間模型在季節(jié)性時(shí)間序列中的應(yīng)用.pdf
- 基于時(shí)間序列分析的股票預(yù)測模型研究
- 基于時(shí)間序列模型的化工設(shè)備狀態(tài)的預(yù)測應(yīng)用研究.pdf
- 基于時(shí)間序列方法的短期電價(jià)預(yù)測.pdf
- 基于改進(jìn)回聲狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)的混沌時(shí)間序列多步預(yù)測.pdf
- 基于狀態(tài)相依模型的非線性時(shí)間序列建模及其優(yōu)化方法研究.pdf
- 基于時(shí)間序列分析的剩余壽命預(yù)測模型.pdf
- 基于模糊時(shí)間序列的股票預(yù)測模型研究.pdf
- 基于時(shí)間序列預(yù)測的最優(yōu)估計(jì)方法研究.pdf
評論
0/150
提交評論