我國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)對績效的影響研究——以13家上市商業(yè)銀行為例.pdf

1、當(dāng)前，我國商業(yè)銀行營業(yè)收入主要依靠傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)收入，而非利息業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入占比很小。國外先進銀行的非利息業(yè)務(wù)與信貸業(yè)務(wù)并重，我國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)與國外先進銀行相比較為不合理。因此，改變傳統(tǒng)的以規(guī)模擴張和信貸收入為主的經(jīng)營模式和增長方式，實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)各家銀行的共識，收入結(jié)構(gòu)的變化是整個銀行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)創(chuàng)新變化的最集中體現(xiàn)。正是基于這種背景，本文對我國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)做了嘗試性研究。
　　 本研究以我國13家具

2、有代表性的上市商業(yè)銀行為研究對象，在總結(jié)相關(guān)國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國上市商業(yè)銀行的實際情況，運用偏離—份額模型、面板數(shù)據(jù)多元線性回歸模型、比較與歸納相結(jié)合的分析方法，對我國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)進行了系統(tǒng)的研究。首先，從我國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀出發(fā)，再運用偏離—份額分析方法對我國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)效益進行評價;其次，分別從信貸收入占比、非利息收入占比、投資收入占比對銀行績效的影響進行實證分析，得出不同類型的業(yè)務(wù)收入占比對銀行績效產(chǎn)生的影

3、響不同;最后，得出結(jié)論并提出政策建議。
　　 運用偏離—份額模型從兩方面來評價我國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)效益。一方面，從銀行業(yè)整體性上看，本文以世界銀行業(yè)為基準(zhǔn)，與世界銀行業(yè)做比較來研究我國銀行業(yè)的營業(yè)增長額、收入結(jié)構(gòu)和競爭力。另一方面，從各商業(yè)銀行差異性上看，本文以我國銀行業(yè)營業(yè)總收入為基準(zhǔn)，對我國國內(nèi)不同商業(yè)銀行之間在收入結(jié)構(gòu)效益和競爭力水平上的差異進行研究。通過偏離—份額模型計算得出:從整體性上來看，我國銀行業(yè)的增長份額和競爭份

4、額都為正值，說明我國商業(yè)銀行的增長性和競爭性要優(yōu)于世界銀行業(yè)，但是我國商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)份額為負值，說明我國商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面不協(xié)調(diào)，收入結(jié)構(gòu)存在不足;從差異性上來看，在各商業(yè)收入結(jié)構(gòu)方面，除建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行以外的結(jié)構(gòu)份額為正值之外，其他銀行的收入結(jié)構(gòu)份額均為負值，說明這些銀行的收入結(jié)構(gòu)較不合理，需要進一步優(yōu)化。
　　 運用EViews軟件，建立面板數(shù)據(jù)多元線性回歸模型，分別對我國商業(yè)銀行的信貸收入占比、非利息收

5、入占比、投資收入占比對銀行績效的影響進行實證研究。在實證分析過程中，對5家上市國有控股商業(yè)銀行和8家上市中小股份制商業(yè)銀行分別進行實證分析，以得到準(zhǔn)確的結(jié)論。實證結(jié)果表明:13家上市商業(yè)銀行的實證分析結(jié)果相同。其中，信貸收入占比與銀行績效負相關(guān);非利息收入占比和投資收入占比與銀行績效正相關(guān)。
　　 最后，針對前文的研究結(jié)果提出政策建議:一是優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)促進傳統(tǒng)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展;二是大力發(fā)展非利息業(yè)務(wù)推進綜合化經(jīng)營轉(zhuǎn)型;三是均衡發(fā)展資