基于DEA模型的我國上市銀行效率及影響因素實證分析.pdf

1、銀行業(yè)的發(fā)展關(guān)系到一個國家金融的穩(wěn)定與安全，銀行業(yè)效率的高低直接影響到整個金融資源的利用水平和社會資源的配置效果。上市銀行作為商業(yè)銀行的重要組成部分，在我國經(jīng)濟(jì)運行中起著舉足輕重的作用。上市銀行的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等各項指標(biāo)占中國商業(yè)銀行總體的比重基本上維持在84％～90%，它們的經(jīng)營情況基本上能反映我國商業(yè)銀行的整體情況。面對國內(nèi)外的各種挑戰(zhàn)，如何提高我國商業(yè)銀行特別是上市銀行的效率，增強(qiáng)銀行的綜合競爭能力，是我國銀行業(yè)面臨的一個

2、緊迫問題。
　　本文首先利用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）方法對我國16家上市銀行2004-2010年的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率以及規(guī)模報酬區(qū)間做了靜態(tài)的分析和比較。結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國上市銀行在考察期內(nèi)大多處于DEA非有效，DEA有效銀行在所有上市銀行中的占比大多低于50%，這說明我國大部分上市銀行的資源配置沒有達(dá)到最優(yōu)。我國國有銀行經(jīng)過股份制改革之后，經(jīng)營效率得到了很大的提高，不斷縮小了與股份制銀行的效率差距。然后使用Malmquist

3、指數(shù)從動態(tài)的角度考察了16家上市銀行的技術(shù)效率變動指數(shù)、技術(shù)變動指數(shù)和Malmquist指數(shù)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國上市銀行在考察期內(nèi)Malmquist指數(shù)均值都大于1，這說明我國上市銀行整體效率呈現(xiàn)不斷改進(jìn)趨勢；技術(shù)效率指數(shù)的變動比較穩(wěn)定，一直在1的左右上下波動；技術(shù)變動指數(shù)趨勢圖與Malmquist指數(shù)趨勢圖很相似，這說明Malmquist指數(shù)的變動主要來自于技術(shù)變動的影響。從2004年到2010年平均增長指數(shù)為1.096，表明每年平均增長9

4、.6個百分點，其中技術(shù)效率每年平均增長0.7個百分點，技術(shù)進(jìn)步為8.9個百分點。這表明雖然技術(shù)效率變化與技術(shù)進(jìn)步均對上市銀行的Malmquist指數(shù)增長做出了一定的貢獻(xiàn)，但上市銀行效率的改進(jìn)主要來自于技術(shù)進(jìn)步。最后從內(nèi)部和外部兩個方面分析了影響我國上市銀行效率的各種因素，并以DEA方法測度的技術(shù)效率值為因變量，從內(nèi)部影響因素中選取產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、上市時間、總資產(chǎn)占比、存貸比、不良貸款率、中間業(yè)務(wù)收入占比和人力資源等7個指標(biāo)為自變量做Probi