離散Markov隨機(jī)系統(tǒng)的H2微分對(duì)策和模糊H∞控制研究.pdf

1、Markov跳變系統(tǒng)是一類包括模態(tài)和狀態(tài)變量的較為特殊的隨機(jī)系統(tǒng)。這類隨機(jī)系統(tǒng)可以利用離散有限的Markov鏈來描述實(shí)際工程生產(chǎn)中的參數(shù)突變。
　　本文的主要內(nèi)容分為兩部分，首先第二章考慮了帶有乘性白噪聲的有限跳變次數(shù)的離散隨機(jī) Markov線性系統(tǒng)的穩(wěn)定性和無限空間內(nèi)的線性二次微分對(duì)策問題。然后第三章分析了一類帶有Markov跳變的離散時(shí)間的非線性系統(tǒng)的魯棒H∞控制問題。
　　在本文的第二部分，首先引言給出了停止時(shí)間的定義

2、，然后提出了帶有乘性白噪聲的有限跳變次數(shù)的離散時(shí)間的隨機(jī)Markov跳變系統(tǒng)模型，并給出了系統(tǒng)中的Markov鏈的定義。在相關(guān)的隨機(jī)穩(wěn)定性定義下，在該部分證明了有限跳變次數(shù)的離散時(shí)間的隨機(jī)Markov跳變系統(tǒng)的穩(wěn)定性與Lyapunov方程之間的充分必要條件。然后利用已證明的穩(wěn)定性理論提出了二次優(yōu)化策略和無限空間中的線性二次隨機(jī)微分對(duì)策的優(yōu)化成本函數(shù)。在本章接下來的部分中，我們利用四個(gè)耦合廣義代數(shù)Riccati方程對(duì)無限空間中的線性二次隨

3、機(jī)微分對(duì)策問題進(jìn)行了求解，并根據(jù)一種迭代代數(shù)求出了耦合廣義代數(shù)Riccati方程的最優(yōu)解。本章的最后，通過給出的數(shù)值實(shí)例的Matlab仿真來驗(yàn)證本章理論的正確性。
　　在本文的第三部分中，根據(jù)模糊法則可以將給出的一類帶有Markov跳變參數(shù)和乘性白噪聲的非線性離散隨機(jī)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為帶有不確定性的T-S模糊控制系統(tǒng)。這類控制系統(tǒng)包括線性確定部分和非線性不確定部分，然后利用并行擾動(dòng)補(bǔ)償(PDC)得到了該類系統(tǒng)的反饋控制法則。利用系統(tǒng)提供的