鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險生成機理與管理機制研究.pdf

1、本論文是關于我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險生成機理與管理機制的研究。研究的基本思路是:在借鑒前人理論研究成果和相關理論的基礎上，結(jié)合我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費的實際，基于整體供應鏈風險管理的視角，系統(tǒng)地充實和完善了鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險管理的概念框架。在該概念框架的統(tǒng)領下，以發(fā)達國家鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險管理經(jīng)驗為標準，對比分析了我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險問題的特征，并通過定量分析發(fā)現(xiàn)了缺少供應鏈核心環(huán)節(jié)和缺乏有效供應鏈制度安排

2、是價格風險問題形成的根源。針對問題的根源并結(jié)合我國國情，設計了以建設全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為基礎、以創(chuàng)新鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權合約為手段、以締造鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈金融體系為保障的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈協(xié)同價格風險管理機制。最后，以促進鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈協(xié)同價格風險管理機制真正發(fā)揮作用為目標，提出了相應的政策建議。
　　1.論文的主要內(nèi)容
　　本論文的研究內(nèi)容從結(jié)構(gòu)上可分為理論研究、問題分析、風險生成機理研究、風險管理

3、機制研究和政策建議五大部分。(1)理論研究。在綜合應用價格理論、交易成本理論、供應鏈管理理論、供應鏈風險管理理論、供應鏈金融理論和決策理論的基礎上，針對本論文研究問題進行概念化的概念框架設計。(2)問題分析。通過鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險管理的國際比較以及我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈的價格風險管理歷程回顧，并運用統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析了目前存在的問題特征和表現(xiàn)。(3)風險生成機理研究。實證分析了我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險生成的主要因素和傳導效應，揭示了其

4、價格風險的生成機理。(4)管理機制研究。根據(jù)理論與實證分析，結(jié)合我國的國情，構(gòu)建了基于鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化的價格風險管理模式，設計了基于鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈金融的協(xié)同價格風險管理機制。(5)政策建議。根據(jù)本文研究的結(jié)論和以促進鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈協(xié)同價格風險管理機制真正發(fā)揮作用為目標，從宏觀、中觀和微觀三個層面提出了相應政策建議。
　　2.論文的基本結(jié)論
　　(1)我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險較大，供應鏈價格風險管理問題突出我國

5、糧食價格波動的方差僅為8.10144，而生豬格波動方差為27.95795，價格波動劇烈程度是糧食的3.5倍?？傮w來看，大部分人們?nèi)粘Ｉ钪邢M最多的鮮活農(nóng)產(chǎn)品的價格波動劇烈程度都是糧食價格波動劇烈程度的2倍左右。同時，我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險大，這也暴露出風險管理方面存在著批發(fā)市場未發(fā)揮應有功能、訂單契約形同虛設、價格劇烈波動難以調(diào)控、流通費用居高不下、供應鏈利益分配嚴重扭曲五個最為突出的問題。
　　(2)實證研究表明，我國鮮

6、活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險大的主要生成因素是交易成本實證分析表明，交易成本對我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響都較高，除開肉禽和禽蛋的交易成本影響在20％左右外，蔬菜、水果、水產(chǎn)品、鮮奶等的交易成本影響都超過了40％。交易成本對大部分鮮活農(nóng)產(chǎn)品的影響都是對糧食影響的2倍左右，這正好能解釋為什么大部分鮮活農(nóng)產(chǎn)品的價格波動劇烈程度是糧食價格波動程度的2倍左右。
　　(3)生產(chǎn)和零售價格指數(shù)波動相互傳導效應的三區(qū)制閥值協(xié)整分析表明，缺少供應鏈核心

7、環(huán)節(jié)和缺乏有效供應鏈制度安排導致的雙重邊際效應和牛鞭效應是產(chǎn)生高額交易成本的根源蔬菜、禽蛋、肉禽、水產(chǎn)品、水果、鮮奶六大類鮮活農(nóng)產(chǎn)品綜合生產(chǎn)價格指數(shù)波動和綜合零售價格指數(shù)波動的三區(qū)制閥值協(xié)整分析表明，蔬菜的中區(qū)間樣本比率為66.7％、水產(chǎn)品為62.9％、水果為54.3％、鮮奶為30.6％、禽蛋為25.7％和肉禽為16.7％。由于中間區(qū)制里的兩個樣本時間序列之間不是協(xié)整關系而是隨機關系，這就說明我國大多數(shù)種類的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈正常的市場價

8、格波動傳導效應較小，而缺少供應鏈核心環(huán)節(jié)和缺乏有效供應鏈制度安排導致的雙重邊際效應和牛鞭效應等人為因素產(chǎn)生的高額交易成本形成了較大的閥值區(qū)間，導致生產(chǎn)和零售價格指數(shù)有較大比率的樣本位于閥值區(qū)間之內(nèi)。
　　(4)構(gòu)建全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場作為供應鏈的核心環(huán)節(jié)，既能優(yōu)化我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈結(jié)構(gòu)，又能解決我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品總體供需均衡而局部供需失衡導致的價格風險我國疆域遼闊而且自然環(huán)境和地形地貌復雜，人口眾多又分布零散導致消費極為

9、分散，聯(lián)產(chǎn)承包責任制決定生產(chǎn)非常分散，使得傳統(tǒng)以批發(fā)市場、零售商等作為核心節(jié)點的供應鏈結(jié)構(gòu)并不適合我國的實際國情。因此，本文提出結(jié)合現(xiàn)代信息技術、電子商務、第三方專業(yè)物流和現(xiàn)有實體批發(fā)市場來建設全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場，并以此作為我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈的核心環(huán)節(jié)，這不但能減少投入、增加信息對稱程度、降低交易費用、減少流通耗損，而且還能促進我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品的跨區(qū)域流動，有效解決鮮活農(nóng)產(chǎn)品總體供需均衡而區(qū)域局部失衡的問題。
　　(

10、5)以全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為依托的鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權合約既能取代目前多種訂單契約，又能更有效地分散和規(guī)避鮮活農(nóng)產(chǎn)品價格風險以全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為依托，通過對該市場上交易的中遠期現(xiàn)貨合約嵌入期權而形成鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權契約，并對該期權價格采用時間彈性期權費用定價機制，使得該嵌入式期權合約既具有中遠期現(xiàn)貨合約的特點又具有期權合約的特點。購買者的嵌入式期權合約雖然不能轉(zhuǎn)讓，但可以根據(jù)自己的資源

11、稟賦和風險偏好選擇合適時機退出并重新優(yōu)化配置自己的資源。另外，嵌入式期權合約還在解決合約賣出者的生產(chǎn)或購買資金壓力、訂單融資、引導鮮活農(nóng)產(chǎn)品按標準生產(chǎn)等方面具有重要作用。
　　(6)以全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場作為組織者和協(xié)同管理者構(gòu)建鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈金融體系，能有效增加供應鏈的協(xié)同風險管理能力和進一步凸顯供應鏈的協(xié)同效應全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場不但是供應鏈的核心環(huán)節(jié)，而且是信息流、資金和物流的流轉(zhuǎn)中樞，因此有能力通

12、過引入社會資金而構(gòu)建以電子批發(fā)市場為組織者和協(xié)調(diào)管理者的供應鏈金融體系，從而從根源上解決鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈因資金不足導致的季節(jié)性價格風險、陷入蛛網(wǎng)模型困境的周期性價格風險和因機會主義與投機心理造成的各種人為價格風險。這對于拓展我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈的融資渠道、加深供應鏈參與者之間的協(xié)同程度、增強整個供應鏈的價格風險管理能力、保障鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈的健康發(fā)展、減少鮮活農(nóng)產(chǎn)品最終零售價格波動、穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟發(fā)展和保持社會穩(wěn)定都具有重要意義。

13、　　3.論文的創(chuàng)新點
　　(1)充實和完善了基于整個供應鏈視角的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險形成與風險管理分析框架本論文以鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費的動態(tài)不確定性出發(fā)點，基于整個鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈的視角，以非市場風險因素形成的交易成本為主要邏輯線索，充實和完善了系統(tǒng)分析鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險形成機理和風險管理機制的概念框架。相對于前人僅基于鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈某個具體環(huán)節(jié)分析其價格風險而言，更能準確把握鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈的價格風險形成機理和

14、設計出更完善的風險管理機制，而且這種分析方式更具普適性，能應用于其他供應鏈價格風險管理之中。
　　(2)實證研究發(fā)現(xiàn)了導致鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險大的主要成因是缺少供應鏈核心環(huán)節(jié)和缺乏有效供應鏈價格風險管理制度安排而導致的交易成本過高鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險的成因問題是近年來我國社會各界廣為爭議的話題，本文通過定量的分析方法，發(fā)現(xiàn)了導致其價格風險大的根源是我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈缺少供應鏈核心環(huán)節(jié)和缺乏有效供應鏈價格風險管理制度安排。

15、這為鮮活農(nóng)產(chǎn)品價格風險成因爭議形成共識、為我國政府制定鮮活農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)控政策提供了較為可信的理論基礎。
　　(3)構(gòu)建了以建設全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為基礎、以創(chuàng)新鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權合約為手段、以締造供應鏈金融體系為保障的協(xié)同價格風險管理機制本文設計的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險管理機制是以建設作為供應鏈核心環(huán)節(jié)的全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為基礎，以創(chuàng)新鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權合約為手段、以締造供應鏈金

16、融體系為保障進行協(xié)同價格風險管理。本文設計的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應鏈價格風險管理機制相對于前人提出的機制或?qū)Σ哂袃牲c優(yōu)勢，第一就是更注重從供應鏈自身的實際情況進行價格風險管理，即更注重風險管理的可行性和可操作性，第二是更注重從供應鏈的全局視角進行協(xié)同價格風險管理，即從整體上進行價格風險管理而不是只考慮某個供應鏈環(huán)節(jié)，這就增加了該創(chuàng)新價格風險管理機制的適應性和實用性。
　　4.論文的政策建議
　　(1)宏觀層面的政策建議①建立保障鮮活

17、農(nóng)產(chǎn)品高效流通的公益性基礎設施和流通相關配套設施的財政扶持政策。包括財政扶持鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場完善自身的基礎設施政策和財政撥款建設與電子批發(fā)市場合作的實體批發(fā)市場保鮮庫房與物流設施政策;②建立和完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與流通的補貼、稅收、金融與保險制度。包括完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通的補貼政策和消費者高價格消費的補貼政策，生產(chǎn)與流通的免稅或減稅政策，以及建立強制鮮活農(nóng)產(chǎn)品保險制度等;③完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品的相關法律法規(guī)。盡快出臺我國的批發(fā)市場法，

18、并完善生產(chǎn)與流通中的相關法規(guī)以增強法規(guī)的可操作度。
　　(2)中觀層面的政策建議①建立健全鮮活農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標準體系和市場準入機制。包括建立健全鮮活農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等級標準、安全標準體系、市場準入機制等;②完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品市場行情監(jiān)測預警制度。重點完善信息監(jiān)測統(tǒng)計、市場信息服務、市場分析預警、市場運行調(diào)控和生產(chǎn)者經(jīng)營能力培育等五項基礎制度。
　　(3)微觀層面的政策建議①盡快完善新型職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)機制。首先要有關于農(nóng)民的社會與經(jīng)濟政策