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文檔簡介
1、銀行間復雜信用關系容易導致風險傳染，進而影響銀行系統(tǒng)的穩(wěn)健性。銀行系統(tǒng)的風險傳染有廣義和狹義之分。本文所研究的風險傳染主要是通過是銀行內部及銀行相互拆借渠道實現(xiàn)，單家銀行違約風險很快傳播到其他銀行，進而導致部分銀行甚至整個銀行體系的崩潰。隨著全球經濟、金融形勢的日益復雜化以及新監(jiān)管標準的出臺，傳統(tǒng)計量風險傳染的矩陣法已不適用于當前的銀行業(yè)風險狀況。本文正是在這樣的背景下展開研究的。
本文采用《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的監(jiān)管標準，對計
2、量風險傳染的矩陣法進行改進，并估測了我國銀行風險傳染效應。文章采集各上市銀行2010年年報中的同業(yè)拆借數據，運用信息熵最優(yōu)化原理，通過Lingo9.0軟件計算模擬我國銀行雙邊風險頭寸分布狀況；在此基礎上結合修正的計量模型，運用Matlab7.0軟件編程，從受影響的銀行業(yè)資產比重、受影響的銀行家數和風險傳染輪數這三個不同的指標測量了不同銀行同業(yè)違約損失率的仿真實證條件下我國銀行業(yè)的風險傳染效應。實證結果表明：1.銀行同業(yè)拆借違約損失率是決
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