遺傳算法和灰色預測模型的研究及應用.pdf

1、量化投資因其收益穩(wěn)定、風險可控等特點受到廣大機構投資者的青睞。量化投資涉及到量化選股、量化配對、量化擇時、統(tǒng)計套利、資產(chǎn)配置等市場交易的各個環(huán)節(jié)，已經(jīng)成為市場投資中非常重要的一部分。
　　本文共分為五個章節(jié)。首先介紹了金融量化交易的背景，闡述了量化交易在我國股票市場交易中有著巨大發(fā)展的潛力。接著介紹并深入刨析三種市場交易模型-遺傳算法、灰色系統(tǒng)、配對交易。在復雜的股票市場中，運用遺傳算法可以找出對股票走勢影響最大，關聯(lián)度最高的因子

2、，并根據(jù)該因子挑選出最佳股票。傳統(tǒng)的遺傳算法在解決大規(guī)模計算量問題上收斂速度過慢，甚至出現(xiàn)局部收斂等問題。因此要想將遺傳算法很好的應用在股市選股上就需要對其進行改進。本文引入了適應度函數(shù)，使原有遺傳算法的收斂速率得到了很大提高。實證分析中，股票的累計收益走勢也非常不錯?；疑A測GM(1,1)模型主要是針對“貧信息、小樣本”的系統(tǒng)所提出的預測模型。根據(jù)中國國情，股市的變動幅度被限制在10％之內，要想利用灰色預測模型很好的預測股市走勢就必須

3、對其在模型構建中進行改進。本文對此進行了兩點改進。第一、改進了模型的遞推關系，構造了代數(shù)遞推方程。第二、將緊鄰公式變成了三個相鄰，根據(jù)自動尋優(yōu)定權公式推出了相應系數(shù)。本文又對此方法做了實證分析。接著對配對交易策略做了深入刨析。配對交易策略已成為市場中一種普遍的交易策略。以歐元和英鎊兩種相似的外匯走勢作為配對交易對象，并通過最小二乘法及協(xié)整關系對歐元和英鎊這兩種外匯的內在關聯(lián)做了檢測。最后給出了灰色遺傳算法模型的構建及實證分析。