基于Multi-Agent技術(shù)的股價(jià)操縱監(jiān)管系統(tǒng)研究.pdf

1、在股票投資市場(chǎng)上，股票操縱歷來(lái)是投資者深惡痛絕的行為，對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面的影響，同時(shí)也打擊投資者的信心。由于股價(jià)操縱行為的特殊性，監(jiān)管機(jī)構(gòu)與市場(chǎng)對(duì)于股價(jià)操縱的監(jiān)管有很大的滯后性及不全面性，因此有必要引進(jìn)智能性技術(shù)到監(jiān)管領(lǐng)域中。Multi-Agent技術(shù)由于其智能性及其發(fā)展的成熟度，可以通過(guò)其智能性的監(jiān)管與學(xué)習(xí)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展而不斷地優(yōu)化。從而努力達(dá)到及時(shí)制止操縱行為及減輕操縱后果的目的。 迄今為止，Agent技術(shù)在股票領(lǐng)域也有所

2、涉及，但其主要集中在系統(tǒng)運(yùn)行智能管理、股票預(yù)測(cè)及對(duì)證券市場(chǎng)的仿真、模擬及實(shí)證研究，在股票監(jiān)管尤其是股價(jià)操縱監(jiān)管等領(lǐng)域還未有涉及。一方面由于股票市場(chǎng)變化太大，Agent技術(shù)的應(yīng)用有些困難，另一方面則是因?yàn)楣蓛r(jià)操縱算法方面的研究尚不多見(jiàn)，股價(jià)操縱方面的研究主要集中建模仿真分析操縱行為及后果，同時(shí)由于股票市場(chǎng)的變化性太大，股價(jià)操縱算法尚未形成一個(gè)體系。本文努力通過(guò)利用Multi-Agent系統(tǒng)的智能性、自治性來(lái)實(shí)現(xiàn)這一架構(gòu)及目標(biāo)。 首

3、先，本文從總體上分析了股價(jià)操縱監(jiān)管系統(tǒng)，設(shè)計(jì)了監(jiān)管處理、監(jiān)管回饋、學(xué)習(xí)算法訓(xùn)練、信息狀態(tài)維護(hù)和結(jié)果查詢5個(gè)功能模塊。同時(shí)基于此，提出了監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)。并初步完成Multi-Agent系統(tǒng)的組成及其內(nèi)部詳細(xì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。完成了系統(tǒng)開(kāi)發(fā)初期的分析與設(shè)計(jì)工作。 其次，在基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)的5個(gè)功能模塊的基礎(chǔ)上，詳細(xì)設(shè)計(jì)了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)、操作時(shí)序及界面。明確規(guī)定了數(shù)據(jù)庫(kù)中的表的屬性，確立了操作時(shí)序流程及操作界面的窗口組成。 同時(shí)，本文還

4、基于股價(jià)操縱的監(jiān)管現(xiàn)狀及理論基礎(chǔ)，初步確立了從股價(jià)角度和從賬戶角度相結(jié)合的監(jiān)管方法，并形成了系統(tǒng)本身的監(jiān)管體系，同時(shí)分析并設(shè)定系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)權(quán)值。在Agent學(xué)習(xí)方法上，本文采用了Q學(xué)習(xí)方法的算法，通過(guò)用Q學(xué)習(xí)方法尋找最優(yōu)漏報(bào)率與誤報(bào)率實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)智能學(xué)習(xí)。 最后總體實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的初始設(shè)計(jì)目標(biāo)，采用C++ Builder軟件并通過(guò)直接設(shè)定文本為數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)各大功能模塊的運(yùn)行，并且介紹即時(shí)數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)反饋與存儲(chǔ)功能的具體實(shí)現(xiàn)流程與代碼