應(yīng)用Solver技術(shù)的金融咨詢交易系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、現(xiàn)今,人們對資產(chǎn)的分配,包括投資方式的選擇亦或是投資收益與風(fēng)險的博弈有了更理性的思考，而對于那些擁有強大背景基礎(chǔ)的銀行而言，如果沒有數(shù)據(jù)的支撐或是令人信服的數(shù)據(jù)分析模型作為依靠，仍然不可避免得會使其在面對客戶時受到種種質(zhì)疑。因為任何沒有可靠數(shù)據(jù)分析、概率測算、模型配比而進行的投資都無異于是賭博。因此，一套能夠通過基于數(shù)學(xué)模型精確分析客戶對理財需求的合理配比，依據(jù)客戶風(fēng)險承受能力,來快速調(diào)取出適合的產(chǎn)品進行推薦，隨即加以順暢下單交易的咨詢

2、交易系統(tǒng)是目前大多數(shù)投行在金融領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的原因所在。
　　Citiplanner是花旗銀行當(dāng)下在全球各分行的客戶經(jīng)理廣泛使用的咨詢交易平臺。然而在其傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品咨詢交易系統(tǒng)中由用戶手動的通過Excel的Solver插件功能，計算得出結(jié)果后，再錄入到系統(tǒng)中，效率低下，且用戶體驗極差。如何智能的在業(yè)務(wù)邏輯的約束條件下進行最優(yōu)產(chǎn)品組合的推薦？如何設(shè)計一個可以將Solver的功能集成應(yīng)用于其中的咨詢交易系統(tǒng)?如何實現(xiàn)提高咨詢與交易的效

3、率并且增加用戶體驗？解決這些問題便成為本文研究的重點。
　　“約束”廣泛地存在于科研及生活的各個領(lǐng)域當(dāng)中。在我們的日常生活中，會遇到各種組合優(yōu)化問題，其中還包括了很多具有商業(yè)價值的問題：比如時間表問題，調(diào)度問題，設(shè)計與配置問題等等都與它有著千絲萬縷的關(guān)系。約束滿足問題在金融領(lǐng)域的資產(chǎn)優(yōu)化問題中，它的商業(yè)價值得到了更突出的體現(xiàn)。在本文中,通過對Solver解決方案的研究和選擇，結(jié)合應(yīng)用Flex,Tibco,Webservice等前沿