程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,證券市場(chǎng)也發(fā)生了翻天覆地的變化,原來(lái)的手工交易方式已經(jīng)逐漸不能適應(yīng)未來(lái)證券交易的發(fā)展趨勢(shì),因此程序化交易應(yīng)運(yùn)而生。盡管程序化交易在我國(guó)的起步較晚,但是已經(jīng)有越來(lái)越多的人意識(shí)到了程序化交易的重要性。券商紛紛成立量化投資部來(lái)研究程序化交易,大量有關(guān)程序化交易的理財(cái)產(chǎn)品上市,這些都對(duì)程序化交易系統(tǒng)提出了迫切的需求。
　　論文對(duì)市面上現(xiàn)有的程序化交易系統(tǒng)存在的問(wèn)題和客戶的需求進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)存在重客戶端、界面單

2、一及程序化交易功能簡(jiǎn)單等問(wèn)題,而客戶則希望程序化交易系統(tǒng)具有強(qiáng)大的靈活性和可定制性。針對(duì)這些不足和需求,本文提出了一套輕客戶端程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,其具有定制靈活及回測(cè)方便等特點(diǎn)。交易系統(tǒng)分為服務(wù)器端,客戶端和數(shù)據(jù)庫(kù)三部分。服務(wù)器端是整個(gè)程序化交易系統(tǒng)的重點(diǎn),程序化交易的大部分功能均在服務(wù)器端實(shí)現(xiàn)。服務(wù)器端主要由基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)模塊、交易服務(wù)模塊、策略服務(wù)模塊、預(yù)埋服務(wù)模塊四大部分組成?？蛻舳藙t分為策略操作模塊,策略編輯模塊,策略監(jiān)控模塊

3、及回測(cè)模塊四部分。論文給出了各部分的具體實(shí)現(xiàn)。
　　論文對(duì)系統(tǒng)的安全性及穩(wěn)定性進(jìn)行了重點(diǎn)的分析和設(shè)計(jì),給出了程序化交易系統(tǒng)從客戶端登陸到最終策略應(yīng)用(運(yùn)行、委托)的安全性及穩(wěn)定性方案。在安全性方面,提出通過(guò)通信安全、客戶端安全及服務(wù)器端安全來(lái)實(shí)現(xiàn)。在穩(wěn)定性方面,采用了實(shí)時(shí)熱備份、負(fù)載均衡和冗余多節(jié)點(diǎn)技術(shù)來(lái)保證系統(tǒng)正常的運(yùn)行。
　　最后,論文通過(guò)在程序化交易系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)一個(gè)具有普遍性的策略以及對(duì)交易性能的測(cè)試,驗(yàn)證了本論文設(shè)計(jì)的