程序化交易系統(tǒng)開發(fā)方法及應(yīng)用.pdf

1、程序化交易在期貨市場的應(yīng)用范圍越來越廣，它的理論框架也逐漸成熟.在國外市場，程序化交易取代人工交易在證券市場中占主導(dǎo)地位。由于經(jīng)濟(jì)起步較晚，國內(nèi)程序化交易的研究與歐美國家相比有顯著的差距.自從股指期貨推出之后，各大券商和其它資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)紛紛對(duì)程序化交易展開深度研究，程序化交易在國內(nèi)市場中正如火如荼的發(fā)展起來。
　　 本文從實(shí)證的角度對(duì)程序化交易系統(tǒng)在國內(nèi)市場的應(yīng)用進(jìn)行研究，介紹了技術(shù)分析的經(jīng)典理論和數(shù)據(jù)挖掘的高級(jí)方法，并由此開發(fā)

2、出不同的交易系統(tǒng).
　　 本文的主體分為三部分:
　　 第一部分闡述了程序化交易系統(tǒng)的基本知識(shí)，包括交易系統(tǒng)的組成、分類、開發(fā)流程和交易系統(tǒng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn).
　　 第二部分介紹了技術(shù)分析方法的經(jīng)典理論，包括均線理論，通道理論及KD指標(biāo)等，并開發(fā)了趨勢(shì)系統(tǒng)和震蕩系統(tǒng).通過對(duì)滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行實(shí)證，交易系統(tǒng)的各項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)較好，在國內(nèi)市場的應(yīng)用完全可行.
　　 第三部分介紹了數(shù)據(jù)挖掘中的聚類分析理論，并建立了基