基于Lua的程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì).pdf

1、2012年9月公布的相關(guān)專戶理財(cái)政策中透露，基金專戶可以投資商品期貨。為了更早的占有商品期貨投資的市場(chǎng)，建銀基金管理有限公司對(duì)基金專戶投資商品期貨給出了具體要求，商品期貨的投資需要通過策略交易來實(shí)現(xiàn)。期貨交易策略對(duì)于實(shí)時(shí)性要求較高，同時(shí)策略本身要具有一定的靈活性。如果考慮到風(fēng)控指標(biāo)等因素，策略設(shè)計(jì)的復(fù)雜度將大大提高。建銀基金通過調(diào)研，給出了跨期交易的策略及模型設(shè)計(jì)。所以如何實(shí)現(xiàn)對(duì)于期貨策略交易的設(shè)計(jì)與開發(fā)，同時(shí)又要保持系統(tǒng)高度的穩(wěn)定性與

2、靈活性，是目前建銀基金必須面對(duì)的問題。
　　首先討論建銀基金投資系統(tǒng)的現(xiàn)狀及其對(duì)期貨投資業(yè)務(wù)開展的應(yīng)對(duì)不足，明確了基于Lua程序化交易系統(tǒng)引入的必要性。再此基礎(chǔ)上，討論程序化交易系統(tǒng)的指令復(fù)制、指令審批、集中下單等主要功能，分析投資指令生成、風(fēng)險(xiǎn)控制策略載入等核心流程。然后分析基于Lua程序化交易系統(tǒng)的架構(gòu)，對(duì)賬戶管理子系統(tǒng)，投資策略子系統(tǒng)等核心子系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，其中重點(diǎn)討論Lua實(shí)現(xiàn)交易策略的過程及風(fēng)控指標(biāo)檢測(cè)，并對(duì)比本系統(tǒng)與