期貨程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、伴隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，期貨交易市場(chǎng)總體規(guī)模與交易數(shù)量也出現(xiàn)了巨大的變化，傳統(tǒng)的手工交易方式已經(jīng)無(wú)法有效適應(yīng)期貨交易發(fā)展需求，于是期貨程序化交易隨之出現(xiàn)。雖然期貨程序化交易在我國(guó)出現(xiàn)時(shí)間并不長(zhǎng)，但其重要性已經(jīng)被人們充分重視起來(lái)。期貨程序化交易對(duì)于交易實(shí)時(shí)性要求比較高，同時(shí)對(duì)于策略本身也要求具備一定的靈活性。如果考慮到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)等因素，程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)復(fù)雜度將大大提高。所以如何設(shè)計(jì)并開發(fā)出既滿足程序化交易系統(tǒng)對(duì)交易、風(fēng)控、策略

2、的高度靈活性，同時(shí)又要保證程序化交易系統(tǒng)高度的穩(wěn)定性，是目前建設(shè)程序化交易系統(tǒng)必須面對(duì)的問(wèn)題。
　　論文緊緊立足于期貨市場(chǎng)的交易特點(diǎn)，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)上現(xiàn)有的程序化交易系統(tǒng)存在的缺陷，提出了一整套完整的期貨程序化交易系統(tǒng)建設(shè)方案，其具有定制靈活及回測(cè)方便的特點(diǎn)。程序化交易系統(tǒng)分為交易子系統(tǒng)、風(fēng)控子系統(tǒng)、策略子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)子系統(tǒng)四大子系統(tǒng)。交易子系統(tǒng)由交易初始化模塊、數(shù)據(jù)上下場(chǎng)模塊、核心交易模塊三大部分組成；風(fēng)控子系統(tǒng)由風(fēng)控管理監(jiān)控層、

3、風(fēng)控策略計(jì)量層、數(shù)據(jù)庫(kù)層以及數(shù)據(jù)層組成；策略子系統(tǒng)由策略控制模塊和策略運(yùn)行模塊組成；數(shù)據(jù)庫(kù)子系統(tǒng)由Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)、Mongodb數(shù)據(jù)庫(kù)、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)組成。論文給出了各部分的設(shè)計(jì)方案及實(shí)現(xiàn)說(shuō)明。
　　論文在高速交易以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方面，進(jìn)行了深入的研究。在高速交易方面，論文根據(jù)期貨交易規(guī)則，設(shè)計(jì)出模塊化的交易子系統(tǒng)，保證了系統(tǒng)具備高吞吐、低延遲的特性；子系統(tǒng)內(nèi)部采用狀態(tài)機(jī)的通訊設(shè)計(jì)模式，確保系統(tǒng)在正確狀態(tài)間進(jìn)行切換，保證了系統(tǒng)具備較高

4、的可用性和穩(wěn)定性。
　　在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方面，論文引入基于大數(shù)據(jù)計(jì)算的非關(guān)系型內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)Mongodb以及復(fù)雜事件處理(Complex Event Processing)技術(shù)。前者主要用于解決非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)問(wèn)題；后者解決風(fēng)控的實(shí)時(shí)性要求。兩者結(jié)合起來(lái)，較好的解決了目前金融行業(yè)對(duì)于多產(chǎn)品、多合約、跨市場(chǎng)以及分帳戶的監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)計(jì)難題。
　　最后，論文在程序化交易系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)了經(jīng)典的R-Breaker策略，使用2010年至2012年兩年