程序化交易模型的參數(shù)優(yōu)化方法

1、河北穩(wěn)升軟件科技有限公司量化云程序化交易模型的參數(shù)優(yōu)化方法程序化交易模型的參數(shù)優(yōu)化方法程序化交易的書籍在市面上層出不窮，大多數(shù)打算進(jìn)行程序化交易的朋友都會去閱讀一兩本或者更多。我敢肯定通過閱讀大家會發(fā)現(xiàn)，這些書里面每一本都會提到交易模型的參數(shù)優(yōu)化的問題。這是由于現(xiàn)代的計算機(jī)處理技術(shù)發(fā)展的同時也帶來了一些困惑，程序化交易可以說是建立在計算機(jī)和通訊技術(shù)的基礎(chǔ)之上的一種交易手段，如果沒有這些基礎(chǔ)設(shè)施，那么程序化交易也就不能存在。正是有了可以高

2、速運(yùn)行的CPU才使我們可以對參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。光憑技術(shù)手段并不足以解決所有交易的問題，這就是為什么說交易是一門藝術(shù)之所在，而我們使用機(jī)械的交易方法是為了盡可能的避免人為的判斷和情緒對交易的不良影響，在我們沒有形成自己的一套交易體系之前通過機(jī)械的方法來進(jìn)行交易無疑可以少走很多彎路，把時間和金錢留給我們用來積累更多的經(jīng)驗(yàn)，讓我們首先確保在市場中生存，再去追求如何使交易變成藝術(shù)。因此作為一個力求以科學(xué)和規(guī)律的方法解決交易的問題的人，我試圖通過本文

3、來解決大家在程序化交易中參數(shù)優(yōu)化這個矛盾的問題。什么是參數(shù)優(yōu)化在這里首先我們介紹一下什么是參數(shù)優(yōu)化，以便一些剛剛接觸程序化交易的朋友閱讀本文，已經(jīng)了解這方面知識的朋友可以掠過本段。對于一些模型來說會有一些參數(shù)，這些參數(shù)設(shè)置的主要含義可能是為模型提供一個周期，舉個例子來說象n日均線上穿N日均線（n為短周期均線參數(shù)，N為長周期均線參數(shù)，一般短周期的移動平均要比長周期的變化要快，所以我們通過這兩個不同周期的均線來制定交易計劃），n和N參數(shù)的意

4、義就是指定周期，一般來說參數(shù)的意義都與時間有關(guān)系（周期），但也有其他的用途。參數(shù)優(yōu)化實(shí)際上就是利用計算機(jī)的處理能力對參數(shù)的各個值進(jìn)行一次測試，找到盈利最大的那次值，如上面函數(shù)的n和N，我河北穩(wěn)升軟件科技有限公司量化云算公式和技術(shù)指標(biāo)提供周期。這里需要提到的一點(diǎn)是，很多人說模型最好不要設(shè)置參數(shù)，做好了模型應(yīng)該把參數(shù)固定在模型內(nèi)部不再改變，我對這個觀點(diǎn)持有不同的看法，我認(rèn)為市場總是在變化的，而我們使用模型就是為了抓住這種變化中的規(guī)律，當(dāng)然這

5、種規(guī)律也是會變的，我給我自己的模型留有一個參數(shù)就是為了調(diào)節(jié)這種變化，比如使用均線系統(tǒng)，這幾年因?yàn)檫@個品種總是大起大落，那么我們使用短一點(diǎn)的周期就可以了。因?yàn)樾星樽兓目偸潜染€走的快，不會總觸發(fā)平倉或者開倉條件，但是過了幾年發(fā)現(xiàn)這個品種不是那么活躍了，那么我們就應(yīng)該調(diào)整參數(shù)把周期調(diào)長一些，以適應(yīng)市場。而不是以一刀切的觀點(diǎn)認(rèn)為沒有參數(shù)就不再面對參數(shù)優(yōu)化的問題了。這個觀點(diǎn)之所以錯誤，是他看到了參數(shù)優(yōu)化的矛盾，而沒有意識到我們做交易的最根本目

6、的是什么。我們做交易最根本的目的是在于獲取利潤，而不是逃避僅僅一個參數(shù)優(yōu)化的問題。不過這里還需要提醒的是，參數(shù)固然要設(shè)置，但是不能設(shè)置過多，設(shè)置最多兩個足矣，自己必須搞清楚設(shè)置這個參數(shù)的意義是什么。參數(shù)設(shè)置過多一方面代表的是你的交易思想的不成熟，因?yàn)槌墒斓慕灰姿枷胧亲プ∈袌鲋斜举|(zhì)的東西，而本質(zhì)的東西并不需要太多的變量來對其進(jìn)行描述；另一方面，過多的參數(shù)等于說給程序更大的靈活性，以適應(yīng)更多情況的行情，但你在選擇參數(shù)的時候會面對更大的困惑，