部分線性模型在股票價格預測中的應用研究.pdf

1、隨著我國經濟的快速發(fā)展和完善，證券投資特別是股票交易正逐漸發(fā)展成為當今經濟社會中的重要環(huán)節(jié)。股票是市場經濟的產物，股票的發(fā)行與交易促進著市場經濟的發(fā)展。股票預測分析是指以準確的統(tǒng)計資料和股市信息為依據，從股市的歷史、現(xiàn)狀和規(guī)律出發(fā)，運用科學的方法對股票未來發(fā)展狀況進行測定。從：我國目前股票交易市場情況來看，中國股票交易市場存在著很多的不確定因素。同時股票預測還是理性投資、科學投資的重要前提。根據這些具體情況，本文主要工作如下：
　

2、　 第一，介紹了股票的相關基礎知識，特別介紹了影響股票價格的公司主要財務指標。在這些基礎知識之上，介紹了已有的股票價格預測方法，并分析了每種方法的優(yōu)缺點。
　　 第二，闡述了本文所應用于股票預測的統(tǒng)計模型。本文的統(tǒng)計模型，主要包括部分線性模型和主成分分析兩部分。首先對部分線性模型進行概述，并且討論了部分線性模型的最小二乘估計，最后介紹了主成分分析原理。
　　 第三，通過中國銀河證券海王星股票分析軟件，得到傳統(tǒng)能源板塊的

3、66支股票，去除3支ST股票和數(shù)據缺失、異常的11支股票，剩余的52支股票的2010年12月30日公布的公司財務指標和個只股票的收盤價作為回歸分析的樣本數(shù)據。先運用相關性分析、單元回歸等方法對個只股票的公司財務指標進行篩選篩選，其次利用主成分分析方法對篩選出的財務指標數(shù)據進行降維處理，最后基于降維后的數(shù)據擬合部分線性模型。并且根據2011年9月30日公布的財務指標，應用本文統(tǒng)計模型對當日股票收盤價進行預測，通過與實際股票收盤價相比較。同