部分線(xiàn)性自回歸模型及其在石油價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究.pdf

1、筘i’論文題目：部分線(xiàn)性自回歸模型及其在石油價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用學(xué)科專(zhuān)業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)研究生：井霞霞指導(dǎo)教師：張德生教授摘要簽名：鹽霪噩簽名：蘭壺盥本文將小波分析和分?jǐn)?shù)差分分別與加外生變量的部分線(xiàn)性自回歸模型相結(jié)合對(duì)WTI(WestTexasIntermediate，美國(guó)西德克薩斯輕質(zhì)原油)現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行研究。具體研究?jī)?nèi)容如下：1建立了wTI現(xiàn)貨價(jià)格序列的部分線(xiàn)性自回歸模型，該模型不僅包含線(xiàn)性自回歸模型的優(yōu)點(diǎn)，還包含非參數(shù)回歸模型的優(yōu)點(diǎn)。實(shí)證研究

2、結(jié)果表明：該模型的擬合、預(yù)測(cè)效果較好，能夠較好地應(yīng)用到石油價(jià)格的數(shù)據(jù)分析中。2應(yīng)用典型相關(guān)分析方法，找出WTI現(xiàn)貨價(jià)格的主要影響因素——世界石油供應(yīng)量；然后，將小波分析與部分線(xiàn)性自回歸模型相結(jié)合，對(duì)石油價(jià)格建立了基于小波的加外生變量的部分線(xiàn)性自回歸模型，并進(jìn)行了擬合、預(yù)測(cè)。實(shí)證研究結(jié)果表明：石油價(jià)格的基于小波的加外生變量的部分線(xiàn)性自回歸模型的預(yù)測(cè)精度較高。3建立了WTI現(xiàn)貨價(jià)格序列的基于分?jǐn)?shù)差分的加外生變量的部分線(xiàn)性自回歸模型。首先，對(duì)

3、WTI現(xiàn)貨價(jià)格序列進(jìn)行預(yù)處理，并計(jì)算Hurst指數(shù)，發(fā)現(xiàn)WTI現(xiàn)貨價(jià)格序列具有長(zhǎng)記憶特征；然后，對(duì)序列進(jìn)行分?jǐn)?shù)差分處理，過(guò)濾掉序列的長(zhǎng)記憶性信息；最后，對(duì)所得到的短記憶性序列建立／in#l生變量的部分線(xiàn)性自回歸模型，其中參數(shù)部分考慮石油價(jià)格，非參數(shù)部分考慮世界石油供應(yīng)量。實(shí)證研究結(jié)果表明：石油價(jià)格的基于分?jǐn)?shù)差分的加外生變量的部分線(xiàn)性自回歸模型比部分線(xiàn)性自回歸模型、加外生變量的部分線(xiàn)性自回歸模型和基于小波的加外生變量的部分線(xiàn)性自回歸模型具