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1、設(shè)隨機(jī)變量X具有密度函數(shù)f(x).X1，X2，…，Xn為總體X的樣本.定義f(x)的核密度估計(jì)量為^fnh(x)=1/nhnΣK(x-Xi/h)，這里KK(·)表示核函數(shù)，h為窗寬在獨(dú)立樣本下，關(guān)于^fn,h(x)的相合性已取得了較深入的研究.不過，對(duì)于大多數(shù)的金融、經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列而言，樣本的獨(dú)立性不一定成立，而混合結(jié)構(gòu)，尤其是α混合結(jié)構(gòu)能比較合理地刻劃時(shí)間序列模型的相依結(jié)構(gòu)令{Xin≥1)為概率空間(Ω，F(xiàn)，P)上實(shí)值隨機(jī)變量序列，F(xiàn)m
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