Copula選擇及其條件核密度估計(jì).pdf

1、近年來(lái)，Copula理論得到了快速而且廣泛的應(yīng)用，尤其是在金融領(lǐng)域，Copula函數(shù)為研究多維聯(lián)合分布提供了一個(gè)新的思路，它將復(fù)雜的多維聯(lián)合分布的研究和選擇簡(jiǎn)化為兩步進(jìn)行，第一，選擇最佳的邊緣分布，第二，選擇最佳的Copula函數(shù)。本文主要討論的是如何選擇以及估計(jì)Copula函數(shù)，考慮到任何分布函數(shù)的取值均為[0,1]上的均勻分布，故本文不涉及到考慮具體的邊緣分布，而著重討論在服從均勻分布的值域中Copula函數(shù)的選擇和估計(jì)問(wèn)題。本文第

2、一章對(duì)Copula理論的歷史、應(yīng)用范圍、領(lǐng)域及其意義做出了一個(gè)全面而概括的敘述。第二章則有選擇的系統(tǒng)介紹了Copula函數(shù)理論，重點(diǎn)介紹了與本文密切相關(guān)的幾類常用的Copula函數(shù)類以及如何由Copula函數(shù)生成多維聯(lián)合隨機(jī)變量。第三章討論的是當(dāng)我們知道樣本數(shù)據(jù)來(lái)源于哪些Copula類的情況下，介紹了幾種常用的Copula選擇方法，并且通過(guò)程序?qū)崿F(xiàn)了這幾種選擇，并對(duì)此做出了評(píng)價(jià)。第四章則是討論當(dāng)我們事先沒(méi)有任何關(guān)于樣本來(lái)源信息的情況下，