加權(quán)平滑支持向量機(jī)及外匯數(shù)據(jù)的實(shí)證分析.pdf

1、作為國(guó)際金融重要的組成部分，匯率一直是人們研究與討論的熱點(diǎn)問(wèn)題。自2005年7月21號(hào)起，我國(guó)開(kāi)始實(shí)行以供求為基礎(chǔ)、參考貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度。在新的浮動(dòng)匯率體制下，人民幣匯率頻繁而大幅度的波動(dòng)，給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)很多不利的影響，匯率風(fēng)險(xiǎn)增加，投機(jī)加強(qiáng)，也加大了經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)的不穩(wěn)定性。如能及時(shí)、準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)人民幣匯率的變動(dòng)將具有很重要的意義。 本文首先討論了匯率預(yù)測(cè)方法的進(jìn)展，支持向量機(jī)用于預(yù)測(cè)的綜述以及其所

2、存在的問(wèn)題，接著介紹了支持向量機(jī)的原理、平滑支持向量機(jī)以及局部加權(quán)回歸原理。之后，討論了支持向量機(jī)在實(shí)際應(yīng)用中所存在的對(duì)不同訓(xùn)練樣本點(diǎn)具有相同誤差懲罰問(wèn)題，通過(guò)借鑒局部加權(quán)回歸算法來(lái)改進(jìn)支持向量機(jī)參數(shù)C，并且在求解優(yōu)化問(wèn)題時(shí)，將原約束問(wèn)題轉(zhuǎn)化為無(wú)約束的凸二次規(guī)劃問(wèn)題，進(jìn)而得到新模型的方案：加權(quán)平滑支持向量回歸模型(w—SSVR)，并且作了相應(yīng)的對(duì)比試驗(yàn)驗(yàn)證算法的性能。在分析經(jīng)典匯率決定理論的基礎(chǔ)上，結(jié)合人民幣的具體情況，選擇了中美兩國(guó)的