動(dòng)態(tài)金融網(wǎng)絡(luò)中異常交易預(yù)測(cè)方法研究.pdf

1、金融犯罪具有隱蔽化、智能化、專(zhuān)業(yè)化等特點(diǎn)，特別是在洗錢(qián)活動(dòng)中表現(xiàn)得尤為突出。目前大多數(shù)的研究方法，采用的是傳統(tǒng)知識(shí)發(fā)現(xiàn)方法，首先對(duì)數(shù)據(jù)集進(jìn)行調(diào)查，形成感興趣的假設(shè)，然后再設(shè)計(jì)分析方法來(lái)解決這些問(wèn)題。這樣的方法能夠發(fā)現(xiàn)可疑交易的節(jié)點(diǎn)或路徑，但是仍然有一個(gè)很大的不利之處即我們使用的是靜態(tài)的方法，在動(dòng)態(tài)變化的金融網(wǎng)絡(luò)中，不能確定未來(lái)的交易情況，以便提前預(yù)防這些非法交易，針對(duì)這一問(wèn)題，可以采用馬爾可夫鏈理論和鏈接預(yù)測(cè)技術(shù)設(shè)計(jì)一套預(yù)測(cè)方法來(lái)解決。

2、 本研究根據(jù)反洗錢(qián)領(lǐng)域的實(shí)際情況和許多專(zhuān)家對(duì)現(xiàn)階段洗錢(qián)案例的總結(jié)，關(guān)注了以下五類(lèi)節(jié)點(diǎn)對(duì)象類(lèi)型：賬號(hào)、交易金額、賬戶(hù)所屬組織、交易時(shí)間、交易地點(diǎn)，通過(guò)這五類(lèi)節(jié)點(diǎn)和它們彼此之間的聯(lián)系設(shè)計(jì)一種預(yù)測(cè)方法，整個(gè)預(yù)測(cè)流程分為兩個(gè)階段：交易節(jié)點(diǎn)狀態(tài)預(yù)測(cè)階段和交易路徑鏈接預(yù)測(cè)階段。交易節(jié)點(diǎn)狀態(tài)預(yù)測(cè)階段，它基于的思想是馬爾可夫鏈理論。馬爾可夫鏈?zhǔn)且粋€(gè)有著廣泛應(yīng)用的隨機(jī)過(guò)程模型，它對(duì)一個(gè)系統(tǒng)由一種狀態(tài)轉(zhuǎn)移到另一種狀態(tài)的現(xiàn)狀提出了定量分析。從馬爾可夫