破產(chǎn)論的進(jìn)一步研究.pdf

1、破產(chǎn)理論是風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容，近年來(lái)，精算界越來(lái)越關(guān)注破產(chǎn)理論的研究，其中破產(chǎn)概率的計(jì)算一直是研究的主要問(wèn)題，國(guó)內(nèi)在這方面的研究也越來(lái)越多。論文主要對(duì)各種推廣的破產(chǎn)模型進(jìn)行了討論，并研究了再保險(xiǎn)情況下的破產(chǎn)模型。全文內(nèi)容如下：
　　首先，介紹了課題的研究背景及有關(guān)知識(shí)。論文給出有關(guān)利息方面的知識(shí)，為后面章節(jié)中有關(guān)隨機(jī)利率的部分提供了理論基礎(chǔ)，接著介紹了隨機(jī)過(guò)程和鞅的有關(guān)概念和定理，下文中的大部分論證都是在它們的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。

2、>　　其次，介紹了破產(chǎn)理論中的經(jīng)典Lundberg-Cramer破產(chǎn)模型，討論了將索賠過(guò)程推廣為更新過(guò)程，將保費(fèi)收取過(guò)程推廣為復(fù)合泊松過(guò)程以及在此基礎(chǔ)上引入干擾項(xiàng)的幾個(gè)推廣模型，并研究了模型的正態(tài)近似和伽瑪近似，接著在隨機(jī)利率下對(duì)模型進(jìn)行推廣，得到破產(chǎn)概率的表達(dá)式，所得結(jié)論幾乎涵蓋了破產(chǎn)模型可能深入擴(kuò)展的各個(gè)方面，使得破產(chǎn)概率的計(jì)算更貼近實(shí)際。
　　最后，介紹了再保險(xiǎn)的有關(guān)知識(shí)，并以超額賠款再保險(xiǎn)為例，考慮了原保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人各自